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クレディスイス/トレモントのヘッジファンド指数、7月のリターンはマイナス2.61%

クレディスイス/トレモントが発表した7月のヘッジファンド・インデックスは、総合指数がマイナスに転じたことが明らかとなった。
クレディスイス/トレモントは15日、7月のヘッジファンド・インデックスを発表した。総合指数の「Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index」はマイナス2.61%と、先月の0.00%から大きく落ち込んだ。

同社のオリバー・シュップ(Oliver Schupp)代表取締役は「7月は、マネージド・フューチャーズ (Managed Futures)のマイナス4.20%を筆頭に、全10戦略中、ショート・バイアス(Dedicated Short Bias)を除く9戦略においてマイナスを記録した。しかし、下落相場が続く株式市場と比較すると、ヘッジファンドのパフォーマンスは引き続きアウトパフォームしており、今後も相場の不安定な局面を乗り切るだろう」と説明している。

戦略別にみると、7月に唯一プラスのリターンを上げたショート専門戦略である「ショート・バイアス」はプラス2.98%だが、先月の9.02%から大きくダウンしている。また、「マネージド・フューチャーズ」はコモディティ相場が下落したことにより、好調だった先月のプラス4.79%から、マイナス4.20%と一転して急激に悪化した。

年初来では「ショート・バイアス」と「マネージド・フューチャーズ」はそれぞれ15.28%、10.03%のプラスで、2ケタのプラスを維持している。年初来ベースで最も低迷しているのは、「転換社債アービトラージ (Convertible Arbitrage)」で、マイナス7.59%。また、「Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index」の年初来のパフォーマンスは、マイナス2.11%である。

「Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index」は7月末日時点で、499本のヘッジファンドを対象に算出されている。設立された1994年以来のパフォーマンスは、プラス324.68%となっている。



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