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バークレーヘッジのヘッジファンド・インデックス、7月は1.99%のマイナス

米ヘッジファンド関連調査会社バークレーヘッジが18日発表した、ヘッジファンド業界全体のパフォーマンスを見る指標「Barclay Hedge Fund Index」は、7月の月間リターンがマイナス1.99%、また現在までの年初来リターンもマイナス4.44%となった。
一方、ファンド・オブ・ヘッジファンズ(FoHF)のパフォーマンスを見る指標「Barclay Fund of Funds Index」は、7月のリターンはマイナス2.57%だった。

戦略別のリターンを示す18本のサブインデックスのうち、16本の7月の月間リターンはマイナスだった。「Equity Long Bias Index」はマイナス2.92%、「Distressed Securities Index」も同2.79%、「Emerging Markets Indexも同2.58%、「Technology Index」も同2.46%となっている。

バークレーヘッジのソル・ワックスマン(Sol Waksman)社長は、「7月もヘッジファンドにとっては厳しい月となった。欧州の景気後退や日本のリセッション(景気失速)懸念、さらには米国のサブプライム問題で、株価が下落、高利回り債券のスプレッドが上昇している」と指摘する。

また、ワックスマン氏は「7月は、ほとんどのヘッジファンドのリターンはマイナスになった」とし、負け組と勝ち組の比率は3対1で、圧倒的に負け組が多いという。ちなみに、勝ち組は、株式ショート・セリング戦略ファンドで、その指標「Barclay's Equity Short Bias Index」の月間リターンはプラス0.89%、また現在までの年初来リターンもプラス17.38%となっている。

他方、マネージド・フューチャーズ戦略ファンドのパフォーマンスを見る指標「Barclay CTA Index」は、7月の月間リターンがマイナス2.37%となったが、現在までの年初来リターンはプラス7.58%となった。

ワックスマン氏は「7月に入って、エネルギーや金属、農産物の先物価格が下落したのが主な原因だ」と指摘する。

8本の先物関連ファンドのパフォーマンスを見るサブインデックスのうち、7本で7月の月間リターンがマイナスとなった。「Diversified Traders Index」はマイナス4.31%、「Systemic Traders Index」はマイナス2.91%、「Discretionary Traders Index」もマイナス1.26%、「Financial and Metals Traders Index」はマイナス1.24%となっている。



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