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米チューダーのクオンツ運用ヘッジファンド、他社しのぐ好成績を維持

米ヘッジファンド大手チューダー・インベストメント(Tudor Investment)傘下のクオンツ運用ファンドが、今年に入ってからも好調なパフォーマンスを維持している。24日付の米ニューヨーク・ポストの報道を受けて、24日付のダウ・ジョーンズが報じている。
著名投資家ポール・チューダー・ジョーンズ氏率いるチューダー・インベストメント傘下の「Tensor Fund」(運用資産は約10億ドル)は、世界の株式市場を対象にクオンツ戦略で運用しているヘッジファンド。7月末時点までの年初来リターンはプラス18.9%で、競合他社のクオンツ運用ファンドを大きく上回る運用成績となっている。ファンドが設立された2005年以来の年平均リターンはプラス13.78%なので、今年はそれを大きく上回るリターンとなっている。

一方、競合他社のクオンツ運用ファンドは必ずしも好調ではない。ゴールドマンサックス・アセット・マネジメント傘下ヘッジファンド「Global Equities Opportunities fund」(GEO)は一時期、年平均リターンが30%を超えており、クオンツ運用ファンドではナンバーワンと称されていた。今年に入って、6月末までプラス7%のリターンで推移していたが、7月に入って市場の混乱の影響を受け、7月末時点では1%以下にまで低下。昨年9月には60億ドルあった運用資産は、今月22日時点で10億ドルに急減している。

また、クオンツ運用の神様と称される数学者ジェームズ・シモンズ(James Simons)氏率いるヘッジファンド「Renaissance Institutional Equities Fund」(運用資産150億ドル)も、今年年初来パフォーマンスはマイナス4%と低迷している。

チューダーは、同社の著名ファンド・マネージャー、ジム・パロッタ氏が今年いっぱいで独立することが明らかとなっているが、「Tensor Fund」を担当しているスティーブ・エヴァンス(Steve Evans)氏など外部から採用し、好調なパフォーマンスを維持している。チューダーの旗艦ファンドで運用資産110億ドルを誇る「BVI fund」も、年初来リターンはプラス2.3%と、好調に推移している。

Dow Jones
25 Aug 2008 01:40 BST
Tudor Investment Leads Quant-Trading Hedge Funds - NY Post



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