米年金基金によるヘッジファンド投資、拡大続くも投資比率は1.7％程度―米調査機関
更新日：2008年09月08日
米年金基金はヘッジファンドへの投資を拡大させているものの、その規模は依然として小さいことが米調査機関の調査によって明らかになった。
全米産業審議会（コンファレンスボード）は2日、年金基金によるヘッジファンド投資の規模を示すレポートを発表した。これによると、大手の職員退職年金基金200団体によるヘッジファンドの投資額は、2005年には299億ドル（年金の資産全体に対する比率は0.7％）だったが、2006年には505億ドル（同1.0％）、2007年には763億ドル（同1.4％）に拡大している。ヘッジファンド投資は確実に拡大しているものの、比率という観点からは依然として低い水準にあるとレポートは指摘している。
また、機関投資家向けメディアの「ペンションズ・アンド・インベストメンツ（Pensions ＆ Investments）」のレポートによれば、ヘッジファンド投資を行っている確定給付型年金基金は、2006年には200団体のうち48団体だったが、2007年には62団体に増えている。このうち、37の公的年金が596億ドルを、25の企業年金が167億をそれぞれ投資している。
ヘッジファンド業界は、2007年9月時点で約1.8兆ドルの資産を有しており、1万本のヘッジファンドが存在するとされている。2007年は、前年比23.6％の資産増で、ファンド数は5.8％増えていた。
全米産業審議会（コンファレンスボード）は2日、年金基金によるヘッジファンド投資の規模を示すレポートを発表した。これによると、大手の職員退職年金基金200団体によるヘッジファンドの投資額は、2005年には299億ドル（年金の資産全体に対する比率は0.7％）だったが、2006年には505億ドル（同1.0％）、2007年には763億ドル（同1.4％）に拡大している。ヘッジファンド投資は確実に拡大しているものの、比率という観点からは依然として低い水準にあるとレポートは指摘している。
また、機関投資家向けメディアの「ペンションズ・アンド・インベストメンツ（Pensions ＆ Investments）」のレポートによれば、ヘッジファンド投資を行っている確定給付型年金基金は、2006年には200団体のうち48団体だったが、2007年には62団体に増えている。このうち、37の公的年金が596億ドルを、25の企業年金が167億をそれぞれ投資している。
ヘッジファンド業界は、2007年9月時点で約1.8兆ドルの資産を有しており、1万本のヘッジファンドが存在するとされている。2007年は、前年比23.6％の資産増で、ファンド数は5.8％増えていた。
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- 米リーマン破綻以前から手を引いていたヘッジファンド (09月19日)
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- 米バンカメによるメリル買収―合併アービトラージ戦略ヘッジファンドの反応は控えめ (09月19日)
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- 米裁判所、ヘッジファンド2社にアルゼンチン国営銀行の財産差し押さえを認める (09月22日)
- リーマンとの未決済取引のゆくえを懸念するヘッジファンド―CDS取引をすべて停止 (09月22日)
- 米鉄道会社CSX、ヘッジファンドからさらに2名の役員を受け入れ―訴訟に敗れる (09月22日)
- 今回と従来の金融混乱の大きな違い―流動性の提供者、銀行からヘッジファンド・年金へ (09月22日)
- プライム・ブローカー大手リーマンの破綻、逃げ遅れたヘッジファンドが窮地へ (09月22日)
- 現金保有率を高めるヘッジファンド、同業他社の保有株を空売りしリターン確保 (09月22日)
- 金融混乱で投資先を失ったヘッジファンド―キャッシュ・ポジション高まる (09月24日)
- クレディスイス／トレモントのヘッジファンド指数、8月のリターンはマイナス1.47％ (09月24日)
- 欧州金融大手フォルティス、傘下ヘッジファンド3本を閉鎖 (09月24日)
- ヘッジファンド各社、モルガン・スタンレーとの取引見直しの動き―資金引き上げも (09月24日)
- 英ヘッジファンド大手GLG、リーマン・メリル・AIG関連の取引リスクないと表明 (09月24日)
- 豪金融当局、ヘッジファンドなどによる不正取引疑惑の捜査を大幅拡大 (09月24日)
- 米モーニングスターのヘッジファンド・インデックス、過去最悪を更新 (09月24日)
- リーマン破綻、アジア市場のヘッジファンドに大きな影響を及ぼす可能性 (09月24日)
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- ヘッジファンドの現金保有率、資産の30％と過去最大に―米シティの推計値 (09月25日)
- ヘッジファンドの閉鎖件数、過去10年で最悪のペースで推移―08年上期は350本閉鎖 (09月25日)
- JPモルガン、米ヘッジファンドのシタデルとの取引を停止―退職者の採用巡り紛糾 (09月25日)
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- NY州司法長官、空売り取引の違反行為に対する大々的な調査開始 (09月25日)
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- 米金融当局、価格操縦疑惑の捜査範囲をCDS取引にも拡大―ヘッジファンドなどにメス (09月26日)
- 空売り規制でプログラミング売買の修正に追われる大手ヘッジファンド (09月26日)
- 成功報酬を得ているヘッジファンド、10本中1本に過ぎない―ユーリカヘッジ調査 (09月26日)
- 米金融当局、空売りポジション報告の開示時期を変更―ヘッジファンド側の主張に配慮 (09月26日)
- 格付会社S&P、ヘッジファンド資産担保証券を格下げ―市場リスクの高まりで見直し (09月26日)
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年月別ヘッジファンド情報
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- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
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- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
