通貨ヘッジファンド、7月のパフォーマンスはマイナス0.11％

更新日：2008年09月12日

通貨ヘッジファンドの7月のパフォーマンスは、合計でマイナス0.11％であったと米ファンド・オブ・ファンズ（FoF）運用会社パーカー・グローバル（Parker Global）が発表した。ダウ・ジョーンズが5日報じている。
パーカーが70余りの通貨ファンドを対象に算出したパーカーFX指数によると、7月のリターンの中央値はプラス0.16％。リターンのレンジはマイナス6.20％からプラス3.40％だった。金利・手数料を除いた7月のリターンはマイナス0.09％で、年初来ではプラス2.26％。リターン上位3ファンドは、1位がハーモニック・グローバル・ファンド（Harmonic Global Fund）の「Currency Class」でプラス3.41％、2位が「Portage Fund」でプラス3.23％、3位がジョン・W・ヘンリー（John W. Henry ＆ Co.）の「International Forex」でプラス3.23％。金利・手数料を除くと、1位が「Lily Pond Currency Plus Program」でプラス1.19％、2位がハーモニック・グローバル・ファンドの「Currency Class」でプラス1.21％、3位が「Gain Mac 4x Program」でプラス1.11％となっている。パーカーFX指数は、通貨ファンド運用会社のリスク調整後のリターンを算出するベンチマーク。レバレッジのかかっていないリスク調整後リターンを分析して、運用者のスキルによって得られる純リターンを算出する初のインデックスである。同指数は、ファンド運用会社が通貨においてロング・ショート・ポジションをとることによって得たリターンを追跡調査している。大手ファンド運用会社のパフォーマンスに通貨以外のリターンが含まれないように、時価総額加重ではなく一律に加重されたモデルを、通貨ファンド各社のパフォーマンスに適用している。パーカーFX指数のサブ・インデックスは2種類ある。システム運用されるファンドの平均リターンを示すシステマティック指数と、マネージャーの裁量によって運用されているファンドの平均リターンを示すディスクレショナリー指数である。パーカーFX指数は現在、米国、カナダ、英国、アイルランド、そしてスイスを拠点とする45社が運用している66本のファンドを対象としている。活動中の63本のファンドで運用資産が157億ドルに達しており、うち46本がシステマティック・ファンドで、20本がディスクレショナリー・ファンド。ファンドの存続率を算出するために運用を停止しているファンドのパフォーマンスも含めている。運用方法に関しては、テクニカル、ファンダメンタル、そしてクオンツ運用のすべてを網羅している。Dow Jones
05 Sep 2008 12:42 BST
Currency Hedge Funds Down 0.11% In July - Parker Index

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