ユーリカヘッジのヘッジファンド・インデックス、8月はマイナス0.9％―3ヶ月連続でマイナス圏

更新日：2008年09月16日

シンガポールのヘッジファンド調査会社ユーリカヘッジが発表した8月のヘッジファンド全体のパフォーマンスを示す「Eurekahedge Hedge Fund Index」はマイナス0.9％となり、7月のマイナス2.07％、6月のマイナス0.79％に続いて3ヶ月連続のマイナスとなった。
また、8月は「MSCI World Index」（主要先進国の株価の値動きを示す指数）もマイナス1.6％、「Reuters CRB Index」（商品先物指市場の値動きを示す数）もマイナス5.9％と軒並みマイナスとなっている。これは、株式市場と原油市場の価格変動の指標であるボラティリティが高まったこと、特に金融セクターの下落の影響が大きく、欧州と日本の急激な景気減速の見通しも寄与している。地域別では、新興国市場がマイナス3.6％と最も低く3ヶ月連続のマイナス。これは、東欧とアジア、南米の株式市場がそれぞれ13.9％、7.3％、8.5％と急落したため。東欧と南米はコモディティ価格の下落、アジアは輸出の鈍化懸念が要因となった。年初来リターンはマイナス9.61％となった。（9月10日現在）欧州はマイナス1.9％、日本はマイナス1.7％と、いずれも3ヶ月連続でマイナスが続いている。これは、ユーロと円が対ドルで下落したのに加え、株式市場がそれぞれ4.2％、4.0％と下落したため。年初来リターンは、欧州がマイナス6.10％、日本がマイナス7.09％となった。（9月10日現在）北米はプラス0.2％と、5月以来3ヶ月ぶりにプラスに転じた。北米の株価の値動きを示す「MSCI North America」がプラス0.9％と、株式相場が堅調だったことや為替の上昇が寄与した。年初来リターンはプラス0.15％。（9月10日現在）一方、戦略別では、コモディティ戦略（CTA）はプラス0.9％だった。これは、ドル高（対ユーロで6％上昇、対円で0.9％上昇）が寄与し、コモディティ価格の下落（原油は7％安、天然ガスは13％安、金は9％安）による損失をカバーしたため。ロングとショートのポジションを同時に取る株式ロング・ショート戦略はマイナス1.9％となった。多くの株式市場はレンジ相場となる中で、新興国市場の急落が響いた。新興国市場の株価の動きを示す「MSCI Emerging Markets Index」はマイナス8.2％だった。その他の戦略は、横ばいか、1％弱のマイナスとなった。

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