米グリーンウィッチ・ヘッジファンド・インデックス、8月はマイナス1.2％―低迷続く

更新日：2008年09月16日

米調査会社グリーンウィッチが発表した8月のヘッジファンド・インデックスは総合指数がマイナス1.2％となり、ヘッジファンドの低迷が続いていることが明らかになった。
グリーンウィッチ・オルタナティブ・インベストメンツは9日、同社のヘッジファンド・インデックス「Greenwich Global Hedge Fund Index」（GGHFI）と、「Greenwich Composite Investable Index」（GI2）の8月の数字を発表した。総合指数であるGGHFIは8月がマイナス1.18％、年初来がマイナス4.12％となった。GGHFIは最も古いヘッジファンドのベンチマークの1つで、現在1,097本のファンドから構成されている。一方、GI2は8月がマイナス1.33％、年初来がマイナス3.13％となった。GI2は、投資可能でアクティブ運用のファンド計46本から構成されている。ヘッジファンドのパフォーマンスに対し主要な指標を見てみると、S＆P500は8月が1.45％で年初来がマイナス11.39％、MSCI世界株式指数は8月がマイナス1.60％で年初来がマイナス15.39％、FTSE100は8月が4.15％で年初来がマイナス12.70％となっている。戦略別にみると、マーケット・ニュートラルが最も好調で、下落率はマイナス0.70％にとどまった。ディレクショナル戦略はマイナス0.74％だったが、年初来の運用成績は最も良い4.39％のプラスとなっている。ディレクショナル戦略のなかでは、今月はマーケットタイミング戦略が1.30％と健闘した。株式ロング・ショートは全てのサブ戦略がマイナスとなった。ショート戦略は8月がマイナス1.55％となったものの、年初来の成績をプラス7.50％という高い水準を維持している。専門戦略（Specialty Strategy）は3ヶ月連続で最も低いパフォーマンスを記録している。なかでも新興市場国戦略はBRICs市場の下落が響き、戦略別で最も低いリターンを記録した。グリーンウィッチは「方向性を失って混迷を続ける金融市場の動きが、8月のヘッジファンドのパフォーマンスに反映されている。8月までの年初来パフォーマンスは、2002年のパフォーマンスに似通っている。2002年の年間パフォーマンスはほぼ横ばいだった」とコメントしている。指数8月年初来総合指数 -1.18%-4.12%マーケット・ニュートラル-0.70%-1.53%アービトラージ-0.74%-0.69%株式ロング・ショート-0.94%-6.37%ディレクショナル・トレーディング-0.74%4.39%専門戦略（新興市場国戦略など）-2.84%-9.10%

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