米ヘッジファンドのハービンジャー、パフォーマンスが急速に悪化―リーマン破綻が影響

更新日：2008年10月02日

米ヘッジファンド運用会社ハービンジャー・キャピタルは、ここ数年高いリターンを上げてきたが、最近の金融危機の影響で、急速にパフォーマンスを悪化させている。【26日ウォールストリート・ジャーナル】
フィリップ・ファルコーネ（Phillip Falcone）氏率いるハービンジャー・キャピタル（Harbinger Capital）は、傘下の旗艦ファンド（運用資産170億ドル）が、今年上半期には40％超のプラス・リターンを上げていた。しかし、下半期に入ってパフォーマンスが急速に悪化、リターンのほとんどが帳消しとなったことが明らかとなった。

7月以降のコモディティ相場の下落、それに伴う商品関連銘柄の株価下落が影響したとみられている。

また投資家向けの書簡によると、ハービンジャーはリーマン破綻の影響で、リーマンのプライム・ブローカレッジ部門に預けていた資産などが約4億ドル回収困難となっている。その影響だけで、ハービンジャーは、9月のパフォーマンスが2.5ポイントも低下する可能性があるという。

さらに、金融当局による空売り規制の導入が、空売りを多用するハービンジャーにとって追い討ちとなっている。今月18日、空売り規制導入のニュースが流れると、ハービンジャー株は1日で5.5％も下落した。また30日には、投資家が年末までに解約する手続きの締切を迎えることも懸念材料となっている。

総運用資産210億ドルを誇るハービンジャーは、今月24日時点での年初来パフォーマンスでは、依然として4％のプラスを維持している。多くのヘッジファンドが赤字である中で健闘しているといえるが、下半期に入ってからの同社の下落幅はどしゃ降り状態だといえる。

そのため、市場では最近、ハービンジャーが傘下ファンドを閉鎖するのでは、とのうわさが絶えない。うわさに対して、46歳になるファルコーネ氏は、投資家との電話で「まったく根も葉もないことだ」と語ったという。しかし、新規投資家は、今年上半期までの同社の高リターンの恩恵を受けていないので、すぐに解約請求するのではないかとの懸念は残っている。

Dow Jones
26 Sep 2008 04:10 BST
WSJ(9/26) Hedge-Fund Star Stumbles

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