リターンに苦しむウォール・ストリートのヘッジファンド
更新日：2008年01月31日
200７年、多くの著名なヘッジファンドは成功を収めたが、ウォール・ストリートにある一部の大手ヘッジファンドには厳しい結果となった。
2007年クレディスイス・トレモント・ヘッジファンド・インデックスのリターンは12.5%と、S＆P500のリターン5.5%を大きく上回った。 調査会社リッパーの調べによれば、昨年は厳しい市場環境であったが、ヘッジファンド業界の平均リターンは2000年以降で3番目に高い結果だった。アティカス・キャピタル、サーベラス・キャピタル・マネジメント、イートン・パーク・キャピタル・マネジメント、サード・ポイント・マネジメント・カンパニーなどによって運用されている数十億ドル規模のファンドは、業界平均を上回る高いリターンを上げ、業界のリターン水準を高める要因になったとダウ・ジョーンズ・ニュース・ワイヤーは報じた。一方、ゴールドマン・サックスやベアー・スターンズなど大手の投資銀行によって運用されているファンドのリターンはすぐれなかった。ヘッジファンド業界事情に詳しい関係者によると、巨大な投資銀行などによって運用されていたファンドの幾つかは、重層的なリスク構造、コンプライアンス・コントロール、補償制限など構造的な要因にってパフォーマンスが低下したと述べ、高いパフォーマンスを記録したブティック型のヘッジファンドに対しては、構造的要因から生じる制限が比較的緩やかであったことから動きの激しかった市場環境に柔軟に対応できたと指摘した。
2007年クレディスイス・トレモント・ヘッジファンド・インデックスのリターンは12.5%と、S＆P500のリターン5.5%を大きく上回った。 調査会社リッパーの調べによれば、昨年は厳しい市場環境であったが、ヘッジファンド業界の平均リターンは2000年以降で3番目に高い結果だった。アティカス・キャピタル、サーベラス・キャピタル・マネジメント、イートン・パーク・キャピタル・マネジメント、サード・ポイント・マネジメント・カンパニーなどによって運用されている数十億ドル規模のファンドは、業界平均を上回る高いリターンを上げ、業界のリターン水準を高める要因になったとダウ・ジョーンズ・ニュース・ワイヤーは報じた。一方、ゴールドマン・サックスやベアー・スターンズなど大手の投資銀行によって運用されているファンドのリターンはすぐれなかった。ヘッジファンド業界事情に詳しい関係者によると、巨大な投資銀行などによって運用されていたファンドの幾つかは、重層的なリスク構造、コンプライアンス・コントロール、補償制限など構造的な要因にってパフォーマンスが低下したと述べ、高いパフォーマンスを記録したブティック型のヘッジファンドに対しては、構造的要因から生じる制限が比較的緩やかであったことから動きの激しかった市場環境に柔軟に対応できたと指摘した。
2008年01月の記事一覧です。
- [PR] <返金保証付！> 「富裕層が探し求めた投資術」 在庫僅少。
- オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加 (01月04日)
- 米ヘッジファンドのシタデル、CEOが上場の可能性を示唆 (01月04日)
- 早まるヘッジファンドの進化 (01月04日)
- 2007年トップ・ヘッジファンド・トレ―ドはアティカス・マネジメント (01月04日)
- 米ベアー・スターンズ、130/30戦略のファンドをローンチ (01月04日)
- ゴールドマン・サックスの旗艦ファンド、グローバル・アルファの損失は39％―12月の決算報告 (01月07日)
- ロックベリー・キャピタル・インベストメント、マイグレイション・ファンドをローンチ (01月07日)
- ベアーS、破綻したヘッジファンドを巡り米検察当局と今月会見か (01月07日)
- スコティッシュ・インベストメント、2本のファンド・オブ・ファンズをローンチ (01月07日)
- アクティビスト・ファンドのTCI、昨年は40％のリターン―シード提供のファンドも好成績 (01月08日)
- ブラックスクエアー・キャピタル、ファンド・オブ・ファンズをローンチ (01月08日)
- 英ヘッジファンドのRABキャピタル、ノーザンロックの株主に書簡で協力要請 (01月08日)
- ヘッジファンド業界、2007年の平均リターンは10％ (01月09日)
- イラクに特化したバビロン・ファンド、11月は厳しい結果 (01月09日)
- 2007年の米主要ヘッジファンド、成績格差が拡大 (01月09日)
- アジアのヘッジファンド、運用資産額を増加 (01月09日)
- ヘッジファンドにおけるアルファとベータ (01月09日)
- 2008年の英ファンド業界、ファンド・オブ・ヘッジファンズが資金集めで有利に (01月09日)
- ロベコ・インベスト・マネジメント、130/30戦略ファンドの運用資産額10億ドルへ (01月10日)
- 米ベアー・スターンズ、ABSに投資する傘下ヘッジファンドを閉鎖―去年7月に次ぐ3本目 (01月10日)
- 二酸化炭素取引ヘッジファンド、調達資金不足で閉鎖へ (01月10日)
- 米ヘッジファンドのミルブルック、ユニシスに公共部門の事業分離を提案 (01月10日)
- ETGキャピタル、エネルギー・ヘッジファンドをローンチ (01月10日)
- 2007年は新興国市場対象のヘッジファンドがパフォーマンスでトップ (01月10日)
- 米ベアーＳ、フォートレスとの合併協議するも白紙に (01月10日)
- 米ブラックストーン、５億ドルの自社株買いとヘッジファンド買収を計画 (01月11日)
- ヘッジファンド運用の英マン・グループ、2007年の運用資産は717億ドル (01月11日)
- ヘネシー・ヘッジファンド・インデックス、2007年のパフォーマンス (01月11日)
- 130/30戦略ファンドへの投資額拡大 (01月11日)
- 著名投資家アックマン氏のヘッジファンド、2007年のリターンは22％ (01月11日)
- 米ルネサンスの株式ファンド、2007年のリターンが設立以来初のマイナスへ (01月15日)
- グリーンスパン氏、米ヘッジファンドのポールソン＆カンパニーの顧問へ (01月15日)
- 2007年バークレイ・ヘッジファンド・インデックス、リターンは10.40％ (01月15日)
- 米ヘッジファンド、SACキャピタルの役員2人が退職 (01月15日)
- アジアのヘッジファンドマネージャー、ハワイに注目 (01月15日)
- 英ヘッジファンドのGLGパートナーズ、新興国市場ファンドで50.3％のリターン (01月16日)
- 第4四半期、ヘッジファンドへの資金流入は減少 (01月16日)
- ヘッジファンド、農業市場に投資拡大 (01月16日)
- 米ヘッジファンド業界団体、ルイジアナ州の共和党議員をCEOに指名 (01月16日)
- ファンド・マネージャーの景気見通しは悪化、ディフェンシブ銘柄に資金移す傾向 (01月17日)
- ヘッジファンドの運用資産額、1.9兆ドルに迫る (01月17日)
- 英ヘッジファンドのランズダウン、米オク・ジフ株を2％取得 (01月17日)
- 香港のアデプト・キャピタル、ファンド・オブ・ヘッジファンズをローンチ (01月17日)
- 米ブラックロック、10−12月期は前年同期比90％増益、ヘッジファンド収入が急伸 (01月18日)
- 教育基金、ヘッジファンドへの投資ゆるやかに (01月18日)
- ヘッジファンドの資金は株からエネルギー・コモディティへシフト (01月18日)
- ヘッジファンドの損失・償還停止、海外で相次ぎ報道 (01月21日)
- 農地買収に走るヘッジファンド―見放されていた「資産価値」に注目 (01月21日)
- 新興国市場の好調、ヘッジファンドにも波及 (01月21日)
- ヘッジファンド、リスクヘッジにETFを使用 (01月21日)
- GLGパートナーズ、環境ファンドへ投資助言 (01月22日)
- 英運用会社、指数連動型の新興国市場ファンド・オブ・ヘッジファンズをローンチ (01月22日)
- カルパース、ヘッジファンドへの投資拡大 (01月22日)
- ドバイ政府系投資会社、オク・ジフ・キャピタル株を取得 (01月22日)
- ヘッジファンド保険ローンチ (01月22日)
- 米ゴールドマン・サックス、資産規模70億ドルのヘッジファンド運用会社設立―過去最大 (01月22日)
- 大手ヘッジファンドの業界団体、自主ルールの強化案を公表 (01月23日)
- ディストレス資産投資で利益を狙うヘッジファンド (01月23日)
- マサチューセッツ州年金基金、運用先を模索 (01月23日)
- 相場の悪化に伴うヘッジファンドの動向―株価下落は絶好の拾い場 (01月23日)
- 詐欺行為を行ったヘッジファンド、懲役4年3ヶ月の判決 (01月23日)
- ニューヨーク・メロン銀行、ブラジルのヘッジファンドを買収 (01月23日)
- 主要ヘッジファンド、2008年は厳しいスタートに (01月24日)
- カクストンのヘッジファンド、長期戦略投資を打ち切り (01月24日)
- 米ジェフリーズ、ヘッジファンドへの投資削減 (01月24日)
- リテール市場への進出を阻むヘッジファンドの高額な手数料 (01月24日)
- 投資家はアクティブ運用からパッシブ運用へ (01月25日)
- リターン1000％の不動産ヘッジファンド、2008年も順調な滑り出し (01月25日)
- ヘッジファンド運用者、債券市場の更なる悪化を予想 (01月25日)
- エルミタージュ資源ファンド、純資産額1億ドルを突破 (01月25日)
- 英テームズ・リバー、ウォーリアーファンドで資金の追加募集を開始 (01月25日)
- 相場悪化で欧州のヘッジファンド10本近くが償還停止へ (01月28日)
- 年金基金、2008年はリスクヘッジを重要視 (01月28日)
- 昨年トップの中国株ヘッジファンド、株価急落で10%以上のマイナスに (01月28日)
- ヘッジファンド、1月のパフォーマンス過去最低水準 (01月28日)
- 米ヘッジファンドのハービンガー、NYタイムズに役員を選任要求 (01月28日)
- 中東、北アフリカに積極的に参入するヘッジファンド (01月29日)
- 独メルケル首相、欧州首脳会合でヘッジファンドの規制強化を要請へ (01月29日)
- 市場に危機をもたらした銀行、混乱を乗り切ったヘッジファンド (01月29日)
- ヘッジファンドに対して資産凍結命令 (01月29日)
- 米SEC委員、ヘッジファンドが市場の混乱を収拾する助けとなると予想 (01月30日)
- 著名ヘッジファンド・マネージャーのジャブレ氏「英米は深刻なリセッションに入りつつある」 (01月30日)
- 元バイユーグループCFOに懲役20年の判決 (01月30日)
- 海外ヘッジファンドの最新情報が届くメルマガ「ヘッジファンド・ジャーナル」創刊 (01月30日)
- 米カルパースの投資ディレクター、ヘッジファンドの経営者に就任 (01月30日)
- ヘッジファンドも多数出資する白紙小切手会社「SPAC」―人気衰えず (01月31日)
- リターンに苦しむウォール・ストリートのヘッジファンド (01月31日)
- ヘッジファンドのセイルフィッシュ、全ポジション清算か (01月31日)
- 世界の年金基金、依然として株式が主流―オルタナティブ投資は徐々に増加 (01月31日)
- ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求 (02月01日)
- 中東・北アフリカ地域の投資機会にヘッジファンドも注目 (02月01日)
- 不安定な相場では投資信託よりも「投資信託型ヘッジファンド」 (02月01日)
- 「ヘッジファンド投資ガイド」カルパースなどが制作―年内刊行へ (02月01日)
- ロシアのヘッジファンド、存在感を拡大 (02月01日)
- ヘッジファンドのSRM、バンカメのカントリーワイド買収に反対表明 (02月01日)
- サブプライム関連証券で再起を図るヘッジファンド (02月04日)
- 米ブラックロック、ライバル買収の好機をうかがう (02月04日)
- マネージド・フューチャーズ大手キャンプベル、運用ポートフォリオ厳しい結果 (02月04日)
- イスラム法準拠のヘッジファンド、2008年後半より高成長―ドイツ銀行の見通し (02月05日)
- ブラックロック傘下のファンド、下げ相場でもプラスのリターン (02月05日)
- 英国、個人投資家向けファンド投資のコツ―2008年はヘッジファンドが有望（Part1） (02月05日)
- 英国、個人投資家向けファンド投資のコツ―2008年はヘッジファンドが有望（Part2） (02月05日)
- 2007年新興ヘッジファンド、資金調達困難に (02月05日)
- 地球温暖化対策に賭けるヘッジファンド (02月06日)
- ヨーロッパを標的にしたアクティビスト・ヘッジファンド (02月06日)
- アデプト・キャピタル、アジアの新興ヘッジファンドへ投資 (02月06日)
- ゴールドマン・サックス、人事異動に絡み年金基金が契約解除（Part1） (02月07日)
- ゴールドマン・サックス、人事異動に絡み年金基金が契約解除（Part2） (02月07日)
- 英国、農業用地への投資拡大 (02月07日)
- 日本のヘッジファンド、成績不振で運用資産額が激減 (02月07日)
- 著名投資家のアイカーン氏、上場企業の経営問題を扱うブログをスタート (02月07日)
- 英GLGパートナーズ、ブランドのイメージアップに躍起 (02月07日)
- 元ヘッジファンド創設者のSPAC上場、6億ユーロ調達―目標額を下回る (02月08日)
- 成績低迷でヘッジファンドから投資家の資金引き上げ急増―12月の資金動向 (02月08日)
- 1月のヘッジファンドの成績はマイナス1.8％―株安響くも株価指数は上回る (02月08日)
- カルパース、エマージングマネージャーへの投資枠を拡大 (02月08日)
- ゴールドマンのヘッジファンド、12月はわずかにプラス (02月12日)
- ヘッジファンドの手口から読み取る「相場の節目」―S&P500指数のショートを解消か (02月12日)
- GLG、予想を上回る利益に株価が反応 (02月12日)
- 債券市場の混乱で、増加が予想されるヘッジファンドの閉鎖 (02月13日)
- ヘッジファンド、1月のパフォーマンスはマイナスに（Part1） (02月13日)
- ヘッジファンド、1月のパフォーマンスはマイナスに（Part2） (02月13日)
- ヘッジファンド育成支援プログラムに閉鎖・縮小の波 (02月13日)
- ゴールドマン、日本人創業の英ヘッジファンドに資本参加 (02月13日)
- 元ムーア・キャピタルのトレーダー、運用資産25億ドルのヘッジファンドを設立 (02月13日)
- 07年は新興国ヘッジファンドに90億ドル流入、08年はトーンダウンか (02月13日)
- 相次ぐヘッジファンドの損失拡大と資金流出―悲観的な報道強まる (02月14日)
- 新興国ヘッジファンドはロンドンを選ぶ―米国を抜き最も人気ある市場に (02月14日)
- ヘッジファンドのハービンガー、NYタイムズの株式10%取得 (02月14日)
- FoHFs、米年金基金からの需要拡大（Part1） (02月15日)
- FoHFs、米年金基金からの需要拡大（Part2） (02月15日)
- 戦略別に見たヘッジファンド業界の資金流入動向（Part1） (02月15日)
- 戦略別に見たヘッジファンド業界の資金流入動向（Part2） (02月15日)
- 英ポーラーキャピタル、1月に続き2本目のヘッジファンド閉鎖 (02月15日)
- ヘッジファンドのリターンを巡る懸念―インデックスとサバイバーシップ・バイアス (02月15日)
- マネージド・フューチャーズ、1月は好調 (02月18日)
- 米モーニングスター、ヘッジファンドにも5つ星評価システムを導入 (02月18日)
- ヘッジファンドのアクティビスト・キャンペーン件数が過去最多に―72件が展開中 (02月18日)
- 米シティグループ、傘下ヘッジファンドで解約停止―投資家の資産引き上げに対応 (02月18日)
- ベアー・スターンズの破綻したヘッジファンド、証券詐欺容疑で捜査継続 (02月18日)
- カリフォルニアのヘッジファンド、運用16年目で閉鎖 (02月19日)
- 伝統的運用とオルタナティブ運用の融合を図る年金基金―リターンへの期待は控えめ (02月19日)
- ヘッジファンドが天然ガス取引で巨額損失、アマランスの二の舞か (02月19日)
- ストラクチャード・クレジット型ヘッジファンドの運用成績が低下 (02月19日)
- 英ノーザンロックの国有化でヘッジファンド2社の損失は1.3億ポンドへ (02月19日)
- 銀行の信用力に懸念を抱くヘッジファンド―大手ファンドは契約を見直し (02月19日)
- 海運セクターに直接投資するファンド、英国でローンチ (02月20日)
- アストラム・キャピタル、運用資産額40倍を目標 (02月20日)
- 明暗分かれたヘッジファンドのパフォーマンス (02月20日)
- カザフスタン銀行買収問題で伊大手銀とヘッジファンドが論争 (02月20日)
- 英大手の投資信託型ヘッジファンド、追加募集で2.6億ドルを集める (02月20日)
- 米ヘッジファンドのランサー、詐欺容疑で起訴 (02月21日)
- MSCIバーラ、アジア・太平洋地域のヘッジファンド・インデックスを来月ローンチ (02月21日)
- グローバルマクロ戦略復権、世界市場混乱で (02月21日)
- 強制破産で情報開示を迫られるヘッジファンド (02月21日)
- 米ビーナス・キャピタルのアジア投資ヘッジファンド、1月に9.21％の損失 (02月22日)
- 原油でヘッジファンドがショートを積み上げ―再び100ドル越えで (02月22日)
- 伊最大の財閥アニェッリ家、香港のファンド・オブ・ヘッジファンズに900万ドル投資 (02月22日)
- 株式オプションの取引高急伸―ヘッジファンド、機関投資家の利用拡大 (02月22日)
- 英金融当局、ファンド上場の規制緩和―海外上場のヘッジファンドがロンドン回帰 (02月22日)
- 農産物高騰で増加する農業ヘッジファンド (02月22日)
- 豪証取、ヘッジファンドによる株価操作の噂を調査へ (02月25日)
- 先週末にかけて米ヘッジファンドの閉鎖、損失報道相次ぐ (02月25日)
- 大規模クオンツ・ファンドの弱点 (02月25日)
- ヘッジファンドがサブプライム問題に潰されない理由 (02月25日)
- ヘッジファンドの人手不足、バックオフィスにも過度な責任がのしかかる (02月25日)
- 複雑な投資戦略のヘッジファンド終焉か―資金はシンプルな戦略へ (02月26日)
- 英金融当局が規制緩和、小口投資家のヘッジファンド投資を認める方向へ (02月26日)
- 投資対象を水に絞ったヘッジファンドがローンチ (02月26日)
- 米ナスダック、SPAC上場認可を米金融当局に申請 (02月26日)
- 欧州の投資銀行業務、最悪のスタート−5年ぶりの低迷 (02月26日)
- ヘッジファンドの複数プライムブローカー利用は予想不能なリスク―米GAOレポート (02月26日)
- 問題はヘッジファンドの透明性、英国の年金基金が投資検討 (02月27日)
- ヘッジファンドが住宅ローン債権市場に参入 (02月27日)
- 大手投資銀行のヘッジファンド複製商品、新たな段階に (02月27日)
- 活況を見せるフレイト・デリバティブ、主導はヘッジファンド (02月27日)
- ヘッジファンドはオバマ候補を支持か―クリントン候補よりも多い献金 (02月27日)
- 米SEC、PIPEを巡るヘッジファンドのインサイダー取引訴訟で苦戦 (02月28日)
- 英ヘッジファンド、1月は最悪の結果に (02月28日)
- 欧州でヘッジファンドのローンチ減速―相場環境の悪化が影響 (02月28日)
- 日本の経営陣に懐柔策をとるヘッジファンド (02月28日)
- 英ぺロトン、傘下のヘッジファンド閉鎖へ (02月29日)
- 米大手ヘッジファンドのオク・ジフ、11月のIPOで9億ドルの損失 (02月29日)
- レバレッジドファンドの債券売り加速、1000億ドル相当売却の見込み―アナリスト予測 (02月29日)
- 米ベア・スターンズの破綻したヘッジファンド、投資家が差し押さえ (02月29日)
年月別ヘッジファンド情報
- [PR] <返金保証付！> 「富裕層が探し求めた投資術」 在庫僅少。
- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
