米ヘッジファンドのトレーダー、4年間で700万ドル騙し取った詐欺容疑を認める
更新日：2008年10月27日
詐欺罪で刑事訴追された米ヘッジファンドのトレーダーが21日、ニューヨーク・マンハッタンの連邦治安判事裁判所で有罪を認めた。被害総額は700万ドルを超える。【22日 ダウ・ジョーンズ】
犯行を認めたのは、証券詐欺罪で逮捕された米投資会社HMCインターナショナル（HMC International LLC）の共同運用マネージャー兼トレーダーのブレット・A・グレボウ（Bret A. Grebow）被告。
検察側の訴状によると、グレボウ被告は2001年から2004年の4年間に高いリターンを上げたと虚偽の情報を示して投資家を勧誘し、700万ドル以上の資金を騙し取ったとしている。
虚偽情報の中には、2001年のリターンは68％、2002年も70％としていたが、実際には、こうした高リターンは上げておらず、2003年3月ごろからは資産運用のための取引はしていなかったとしている。
HMCは2001年に創設、バリュー投資とは違い、バリューを無視して株価の上昇勢いに着目して投資するモメンタム（株価の勢い）・トレードの手法で知られていた。グレボウ被告が行った詐欺行為は「ポンジー・スキーム（Ponzi Scheme）」と呼ばれるもので、新規の投資家から集めた資金で、配当金や償還資金に当てていた。
グレボウ被告に対する判決は来年1月22日に言い渡されるが、検察当局は5年の拘禁刑を主張している。
Dow Jones
22 Oct 2008 00:14 BST
DJ DOJ: Fund Manager Pleads Guilty To Investment Advisor Fraud
犯行を認めたのは、証券詐欺罪で逮捕された米投資会社HMCインターナショナル（HMC International LLC）の共同運用マネージャー兼トレーダーのブレット・A・グレボウ（Bret A. Grebow）被告。
検察側の訴状によると、グレボウ被告は2001年から2004年の4年間に高いリターンを上げたと虚偽の情報を示して投資家を勧誘し、700万ドル以上の資金を騙し取ったとしている。
虚偽情報の中には、2001年のリターンは68％、2002年も70％としていたが、実際には、こうした高リターンは上げておらず、2003年3月ごろからは資産運用のための取引はしていなかったとしている。
HMCは2001年に創設、バリュー投資とは違い、バリューを無視して株価の上昇勢いに着目して投資するモメンタム（株価の勢い）・トレードの手法で知られていた。グレボウ被告が行った詐欺行為は「ポンジー・スキーム（Ponzi Scheme）」と呼ばれるもので、新規の投資家から集めた資金で、配当金や償還資金に当てていた。
グレボウ被告に対する判決は来年1月22日に言い渡されるが、検察当局は5年の拘禁刑を主張している。
Dow Jones
22 Oct 2008 00:14 BST
DJ DOJ: Fund Manager Pleads Guilty To Investment Advisor Fraud
2008年10月の記事一覧です。
- [PR] <返金保証付！> 「富裕層が探し求めた投資術」 在庫僅少。
- 英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定 (10月01日)
- カナダのローレンス・アセット、運用ヘッジファンドで9月に40％のマイナス (10月01日)
- ヘッジファンドの空売りポジション開示が秒読み段階へ―業界団体は開示義務撤回を要請 (10月01日)
- 金融危機受け著名ヘッジファンドでも損失拡大―20％近くマイナスのファンドも (10月01日)
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- カナダの著名ヘッジファンド運用者が手がける上場ファンド、IPO前の売り出し順調 (10月01日)
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- 英MKMロングボート・キャピタル、資産15億ドルの旗艦ヘッジファンドを清算へ (10月02日)
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- 証券会社から銀行へ、デリバティブのポジション移行を進めるヘッジファンド (10月02日)
- 米連邦高裁、破綻した米ヘッジファンド・アマランスのハンター氏による控訴を迅速化 (10月02日)
- 米大統領選、オバマ・マケイン両候補の選挙区で州年金基金のパフォーマンス低迷 (10月02日)
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- ヘッジファンド業界を圧迫する償還請求―9月30日が年末償還の期限 (10月03日)
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- 有能なトレーダー確保に苦しむヘッジファンド―収益悪化で利益剰余金の取り崩しも (10月03日)
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- アジア市場に「ハゲタカ・ファンド」再来―狙いは不動産会社の米ドル建て債券 (10月03日)
- 米銀大手シティグループのワコビア買収、投信・ヘッジファンドなど大株主の損失拡大 (10月06日)
- 株価の大幅下落でヘッジファンドの投げ売り拡大か―市場悪化に拍車かける (10月06日)
- 英RABキャピタル、運用の悪化しているヘッジファンドの3年間償還停止を可決 (10月06日)
- 英上場ヘッジファンドのアブソリュート、スタッフの4分の3を解雇―08年上期は収益激減 (10月06日)
- 格付会社フィッチ、ファンド・オブ・ヘッジファンズの流動性に対する監視強化 (10月06日)
- スイスPB大手ジュリアス・ベア、株価が大幅下落―傘下ヘッジファンドで資金流出拡大か (10月06日)
- アジア市場で空売り規制がさらに拡大、ヘッジファンドを直撃―規制を疑問視する声も (10月06日)
- ヘッジファンドなど空売り筋の標的になった英ローン会社B&B―年初来の下落率は93％ (10月07日)
- 米金融業界とヘッジファンド、空売り規制の中止・緩和を要請―転換社債市場に弊害 (10月07日)
- 米ヘッジファンドのエリオット、米ソフト開発大手エピコに買収提案―エピコは検討中 (10月07日)
- ヘッジファンド各社、投資家のつなぎ止めに躍起―9月の償還請求は過去最多の見込み (10月07日)
- 昨年最も成功したポールソン氏のヘッジファンド、今年のリターンも好調―プラス19％超 (10月07日)
- プライム・ブローカーもリスク要因―資産管理を分散化するヘッジファンド (10月07日)
- ヘッジファンド業界の終焉はない―悲観論が渦巻く中で専門家は否定 (10月07日)
- リーマン破綻で、カナダの有力ヘッジファンドでも資産回収が困難な状況に (10月08日)
- 米金融当局、空売り規制を延長―金融安定化法案の下院採決に配慮 (10月08日)
- 金融危機で促進されるファンド・オブ・ヘッジファンズ業界の再編 (10月08日)
- 米ヘッジファンド大手オク・ジフ、9月は運用ファンド4本ともリターンがマイナス (10月08日)
- 米投資会社ペッターズ、詐欺容疑でFBIが捜査―投資したヘッジファンド数社に影響 (10月08日)
- 英ヘッジファンド大手GLG、リーマン関連資産額を公表―9 (10月08日)
- 米下院委員会、グリーンスパン氏・ソロス氏が証言行う公聴会の開催を予定 (10月08日)
- ローンパインなど著名な株式ロング・ショート戦略ヘッジファンド、9月は大幅損失へ (10月08日)
- 米下院、著名ヘッジファンド運用者5人に対し公聴会へ招致する書状・質問状を送付 (10月09日)
- 米投資会社ペッターズの詐欺疑惑、投資したヘッジファンドの被害さらに拡大 (10月09日)
- 特定銘柄に集中投資するヘッジファンド、高リターンから一転し損失拡大の危機へ (10月09日)
- 撤退を余儀なくされる中小ヘッジファンド―資金流入の枯渇で経営行き詰る (10月09日)
- 英TCIなどヘッジファンドの大株主2社、ドイツ証取に対し監査役会長の辞任要求 (10月09日)
- 米投資会社ペッターズの創業者、詐欺容疑などで逮捕―欧米のヘッジファンド数社が被害 (10月09日)
- 金融危機を逆手にとるニッチ戦略のヘッジファンド―ボラティリティ上昇が追い風 (10月09日)
- 9月のヘッジファンド運用成績、10年間で最悪の月―米調査会社ヘネシー・グループ (10月10日)
- 米アクティビストのアックマン氏、米銀ワコビア買収問題で業務分割・売却を提案 (10月10日)
- 米クリーブランド・クリフの株主総会、米ヘッジファンド・ハービンジャーの提案を否決 (10月10日)
- ヘッジファンドに対する運営・リスク管理の透明化圧力高まる―PwC年次レポート (10月10日)
- 長引くリターン低迷で報酬制度の見直しを迫られるヘッジファンド業界―コンサルからも圧力 (10月10日)
- 中国・ロシア株のヘッジファンド、リターンが急激に悪化―償還請求受け株式売却が拡大 (10月10日)
- 買収ファンド、今後の収益に懸念高まる―信用危機直前までの取引高は7 (10月10日)
- スイスPB大手ジュリアス・ベア、傘下ヘッジファンドGAM「問題なし」と公言 (10月14日)
- 米ヘッジファンド、マレーシア最大手銀行に対しインドネシア国際銀行株の売却打診 (10月14日)
- 三菱商事、日本人創業の英ヘッジファンド・キャプラに5％出資―ファンド販売など提携 (10月14日)
- 独フォルクスワーゲン株が55％急騰、ヘッジファンドの空売り手仕舞いで踏み上げか (10月14日)
- 米CMEとヘッジファンド大手シタデル、CDSの電子取引市場開設を準備 (10月14日)
- 米著名ヘッジファンド運用者クーパーマン氏「株式市場は底打ちした」との見通し示す (10月14日)
- コモディティ専門ヘッジファンド、パフォーマンス健闘するも金融危機は不可避な情勢 (10月14日)
- 英FoHF運用会社クローズ・マン、運用資産急減に伴いファンドを清算する意向 (10月14日)
- 9月のヘッジファンド・インデックスはマイナス4.68％、ここ10年で最悪―米HFR (10月15日)
- 破綻したリーマン、ヘッジファンドR3キャピタルの株式を2.5億ドルで売却へ (10月15日)
- 米政府、ヘッジファンドによるオフショア経由の節税を規制―金融安定化法に盛り込む (10月15日)
- 格付会社フィッチ、ヘッジファンド資産担保証券を格下げ―市場環境を考慮 (10月15日)
- ヘッジファンド業界、複合的な原因で強まる資金回収の動き―株式売却で下げ加速 (10月15日)
- 米調査会社ヘネシーのヘッジファンド・インデックス、9月は6.2％マイナス (10月15日)
- 米デルファイとアパルーサなどヘッジファンド連合との法廷闘争、長期化の見通し (10月15日)
- PEファンドの資金調達額、08年第3四半期は05年以来の最低水準―英調査会社 (10月16日)
- リーマン破綻と金融混乱がヘッジファンドにもたらした影響とは―調査会社レポート (10月16日)
- 資金償還と証拠金確保でヘッジファンドが保有株売却―株安でさらに加速 (10月16日)
- 著名ヘッジファンド運用者ピケンズ氏、リーマン関連子会社に対し損害賠償求め提訴 (10月16日)
- 9月のヘッジファンド業界、リターンは株価指数上回るも一段と悪化―米グリーンウィッチ (10月16日)
- ドイツ証取、英ヘッジファンドTCIからの監査役会長の辞任要求について14日に議決 (10月16日)
- スイス大手PBジュリアス・ベア傘下のGAM、株式ファンド閉鎖―運用資産1/3に減少 (10月16日)
- 英ヘッジファンドのアトランティス、中国株ファンドの償還停止を発表 (10月16日)
- FoHF大手パーマル、ヘッジファンドからの大量流出を見込んだ新ファンドを準備 (10月17日)
- 英国大手年金基金、ヘッジファンドへの投資継続―30億ポンドを追加投入 (10月17日)
- 欧州ヘッジファンド自主規制団体、新たに10社加入―当局による規制強化に懸念表明 (10月17日)
- 破綻したリーマン、部門間の資産移転巡る調査に難色―ヘッジファンドと法廷論争に (10月17日)
- 英ヘッジファンドのポリゴン、旗艦ファンドが年初来19％マイナスで給与制限を延長 (10月17日)
- ユーリカヘッジのヘッジファンド指数、9月はマイナス3％―4ヶ月連続でマイナス圏 (10月17日)
- FBI捜査中の米投資会社ペッターズが破産申請―ヘッジファンドなどから30億ドル詐取か (10月17日)
- 英ヘッジファンドのマーシャル・ウェイス、上場ファンドの基準価額での買い戻し計画 (10月20日)
- 米ソフト開発会社エピコ、米ヘッジファンド・エリオットからの買収提案を拒否 (10月20日)
- 英ヘッジファンドのアブソリュート、償還請求の拡大受け傘下ファンド2本を閉鎖 (10月20日)
- 米モーニングスターのヘッジファンド・インデックス、9月は7.87％のマイナス (10月20日)
- 米PE大手ブラックストーンのCEO、中東マネーから資金調達するファンドを計画 (10月20日)
- 米国の大手ヘッジファンド、株価変動の激化避け株式ポートフォリオの大半を現金化 (10月20日)
- 英ヘッジファンドのトスカファンド、損失拡大で保有株式の大量売却に着手 (10月20日)
- RBCのヘッジファンド・インデックス、9月はマイナス7.67％―年初来はマイナス13.17％ (10月21日)
- 金融混乱で赤字が拡大する英企業年金―株式・社債・ヘッジファンドが大幅下落 (10月21日)
- 破綻したリーマンが管理するヘッジファンドの凍結資産、追証支払いの可能性が浮上 (10月21日)
- 米ヘッジファンド大手シタデル、業績悪化のうわさ広がり火消しに躍起 (10月21日)
- 米ヘッジファンド団体、英中銀にリーマン資産の凍結解除に対する協力要請 (10月21日)
- 米ヘッジファンドのエリオット、ソフト開発会社エピコの株式公開買い付けを開始 (10月21日)
- クレディスイス／トレモントのヘッジファンド指数、9月のリターンはマイナス6.6％ (10月21日)
- 米金融当局、ヘッジファンドなどに対する空売りポジション開示を2009年8月まで延長 (10月22日)
- 仏サルコジ大統領「ヘッジファンドや格付会社に規制・監視が必要」―首脳会合を提案 (10月22日)
- 株価続落の原因、ヘッジファンドではなく投資信託の資金確保―米トリムタブス調査 (10月22日)
- 英国の富裕層、ヘッジファンドに関心示すも不透明性に懸念―英業界団体の調査 (10月22日)
- ファミリー・オフィスのヘッジファンド投資、今後も拡大の見通し―米コンサル調査 (10月22日)
- 米ハイランド・キャピタル、損失拡大で2本のヘッジファンドを閉鎖―運用総額15億ドル (10月22日)
- 米ヘッジファンドのペリー・キャピタル、スタッフ20名以上をレイオフ―運用低迷受け (10月22日)
- 英アクティビスト・ヘッジファンドのTCI、9月はマイナス15％―金融混乱避けられず (10月22日)
- 【HFK独自取材】日本にないアセットクラスに投資機会を提供できる強み（第1回） (10月22日)
- ヘッジファンド業界縮小の兆し―9月は業界全体から790億ドルが流出か (10月23日)
- ヘッジファンドなど運用会社、経費・人員削減を次々計画―業界縮小は2010年まで継続か (10月23日)
- 英ヘッジファンドのグラディエント、ファンド閉鎖を否定―年初来で63％マイナス (10月23日)
- 米金融当局「ポートフォリオ・パンピング」による違法行為でヘッジファンドに制裁 (10月23日)
- 金融混乱による業績悪化で記録的データが飛び交うヘッジファンド業界 (10月23日)
- 銀行の追加担保請求、ヘッジファンドに対するポジション清算の圧力に (10月23日)
- 昨年870％のリターンを上げた米ヘッジファンド運用者ラーデ氏が引退表明 (10月23日)
- 【HFK独自取材】日本にないアセットクラスに投資機会を提供できる強み（第2回） (10月23日)
- 米ヘッジファンド大手シタデル、また大手銀からオルタナティブ投資の経験者確保 (10月24日)
- 英地方自治体年金大手、初のヘッジファンド投資を検討―当初は全体の2％を上限 (10月24日)
- ヘッジファンド各社、投資家に書簡で償還見直しを要請―追加投資求めるファンドも (10月24日)
- システムトレードのコモディティ投資型ヘッジファンド、金融混乱でも一人勝ち (10月24日)
- ドイツ証取の監査役会長の辞任発表―英TCIなどヘッジファンドの提案が支持獲得 (10月24日)
- ヘッジファンド業界、第3四半期は資金流出・償還請求ともに過去最大―米HFRレポート (10月24日)
- 米ヘッジファンドの大手シタデル、多数の戦略別ファンド・シリーズをローンチ計画 (10月24日)
- 【HFK独自取材】日本にないアセットクラスに投資機会を提供できる強み（第3回） (10月24日)
- 豪金融当局、空売り禁止措置を期間延長―ヘッジファンドから批判の声 (10月27日)
- 米運用大手ブラックロック、第3四半期は15％の減益―運用資産は12％減少 (10月27日)
- ソロス氏のヘッジファンド、豪州の資源開発会社の株式持ち高を2倍に拡大 (10月27日)
- 米ヘッジファンドのハイランド、主に金融サービス会社に投資するオープン投信を準備 (10月27日)
- 合成CDOが次の危機をもたらす可能性―銀行・ヘッジファンド中心に評価損拡大 (10月27日)
- スイス大手ヘッジファンド運用会社ゴテックス、第3四半期は運用資産が13％減 (10月27日)
- 米ヘッジファンドのトレーダー、4年間で700万ドル騙し取った詐欺容疑を認める (10月27日)
- ヘッジファンド受益証券市場、かつてない活況に―解約制限懸念で (10月28日)
- 対欧州通貨でのドル高で、通貨及びマクロ戦略のヘッジファンドが好調に推移 (10月28日)
- 英ヘッジファンド業界団体AIMA、自己資本比率に関するガイドラインを改訂 (10月28日)
- ヘッジファンドの運用低迷で欧州のCDS・ローン市場が悪化 (10月28日)
- 米ヘッジファンド・チューダーの株式ロング・ショートマネージャー、来年1月に独立 (10月28日)
- 欧州ヘッジファンドCMA、他社に続き上場ファンドの買い戻しを発表 (10月28日)
- 英運用大手GLGの共同CEO、ヘッジファンドの25-30％が閉鎖と予想―英紙報道 (10月29日)
- 米最大手年金カルパース、直近の約3ヵ月で480億ドル超の損失 (10月29日)
- ヘッジファンドの投資に揺れる、米電力セクターの持ち株比率上限問題 (10月29日)
- 英金融当局FSA、金融株に対する空売り禁止措置を予定通り継続 (10月29日)
- 米証券大手ゴールドマン、リーマンのプライベート・エクイティ資産買収か (10月29日)
- 米ヘッジファンド運用会社ラミウス、資金流出阻止目的で成功報酬引き下げを提案 (10月29日)
- 米ヘッジファンド・ポールソン、15-25％のプラスリターン維持―金融混乱を事前に予測 (10月30日)
- 米FRB、米ヘッジファンド大手シタデルに対する監視強化―金融システムへの影響を懸念 (10月30日)
- 米著名投資家バフェット氏、早過ぎた投資で損失先行 (10月30日)
- ヘッジファンドによる保有資産の換金売りが加速化―落札率低く売れ残り相次ぐ (10月30日)
- ヘッジファンドからの資金の引き上げ止まらず―今後半年間で3 (10月30日)
- 米ヘッジファンドのハイブリッジ、ファンド閉鎖の報道を否定 (10月30日)
- 米著名投資家ピケンズ氏のヘッジファンド、6月以降20億ドルの損失 (10月31日)
- クレディ・スイスのプライム・ブローカレッジ部門、第3四半期に預かり資産拡大 (10月31日)
- 英ヘッジファンド大手RABキャピタル、エネルギーファンドを償還停止―資産処分困難で (10月31日)
- 米ヘッジファンド2社、米百貨店ディラーズの創業者一族の一掃を要求 (10月31日)
- カナダ金融大手デジャルダン・グループ、ヘッジファンド連動ファンド2本を清算 (10月31日)
- ヘッジファンドの償還制限がさらに拡大―ゲート条項や報酬引き下げで流失回避 (10月31日)
年月別ヘッジファンド情報
- [PR] <返金保証付！> 「富裕層が探し求めた投資術」 在庫僅少。
- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
