米最大手年金カルパース、直近の約3ヵ月で480億ドル超の損失

更新日：2008年10月29日

米国最大の年金基金カルパース（カリフォルニア州職員退職年金基金）は23日、直近の約3ヶ月間（7月1日-10月10日）における投資損失額が、資産全体の20％を超える480億ドル超に達した、と発表した。【23日ウォールストリート・ジャーナル】
カルパースは、今後も投資損失が現在のペースで続けば、来年6月末時点の支払能力（負債を資産で割った比率）は、健全とされる80％を大幅に下回る68％にまで低下すると予想している。カルパースの支払能力は、昨年6月末時点には102％で、今年6月末時点では92％となっていた。カルパースの投資損失の大半は株式投資によるものと見られ、カルパースを含め、米国の公的年金基金の株式投資のウエートは平均で運用資産全体の58％を占めており、株価下落の影響を受けやすい。メリルリンチによると、カルパースの2008年度（2007年7月-2008年6月）の資産運用成績はマイナス2.4％で、米公的年金の平均であるマイナス5.1％を上回ったものの、リターンの悪化はカルパースの160万人の加入者への年金支払いを困難にすると見られている。カルパースの資産規模は、2007年10月末時点の2,604億ドルをピークに、今年10月20日時点では677億ドル減の1,927億ドルとなっている。このため、カルパースは、今後、投資運用のパフォーマンスが改善しない場合には、カリフォルニア州の各自治体に対し、年金保険料の雇用主負担を現在の給与支払額の13％から2-4％ポイント引き上げざるを得ないとしている。計画では、加入者の3分の2は2011年度（2010年7月-2011年6月）から、また、残る3分の1は2012年度（2011年7月から2012年6月）からそれぞれ引き上げるとしている。ただ、カルパースは最終的にどの程度、雇用主負担を引き上げるかは、10月の株式相場の下落の影響が分かる2009年度（2008年6月-2009年7月）の資産運用状況を見て決定するとしている。カリフォルニア州財務局のジョー・ディアンダ（Joe DeAnda）報道官は、「市場が早く回復することによって、出資比率の引き上げが最小になることを期待している」と述べているが、多くのエコノミストは、米経済はリセッション（景気失速）に入ると予想しており、企業業績や株式市場の回復はかなり難しいと見ている。

THE WALL STREET JOURNAL
23 Oct 2008 03:20 BST WSJ(10/23) UPDATE:
Calpers Looks To Shore Up Assets

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