米最大の公的年金基金カルパース、保有住宅資産の価値が35％減少
更新日：2008年11月19日
米大手年金カルパースは、6月末日時点での保有住宅資産の価値が、取得原価の35％減となる61億ドルに減少したことを明らかにした。
カルパース（カリフォルニア州職員退職年金基金）は、運用資産が1,890億ドルに達する米国最大の公的年金基金。カルパースは12日の声明文で、住宅市場の下落により、同基金が保有する住宅資産の価値が93億ドルから61億ドルに減少したと発表した。同基金投資委員会のジョージ・ディール（George Diehr）委員長は「今回発表したポートフォリオは現在の市場環境を反映したものであり、価格とリスクを正しく再評価したものだ」と語った。また同委員長は「現在当基金が保有している資産の大部分に関しては、今後も継続して保有する方針だ。カルパースは長期的なビジョンで運用しているため、現在の苦境を乗り越えることが出来る。やがて相場が回復すれば、資金の流入も回復し、リターンも上げられるようになるだろう」とつけ加えた。カルパースの不動産部門は、年度ベースで見ると6月末までのリターンはマイナスとなったものの、6月末までの直近12ヶ月間ではプラス圏を維持している。カルパースの不動産部門が保有する資産価値は、第2四半期（4-6月期）では13.0％のマイナスとなり、年初来では12.6％のマイナスとなっていると報じられている。また、運用開始以来のリターンは10.3％のプラスとなっている。
カルパース（カリフォルニア州職員退職年金基金）は、運用資産が1,890億ドルに達する米国最大の公的年金基金。カルパースは12日の声明文で、住宅市場の下落により、同基金が保有する住宅資産の価値が93億ドルから61億ドルに減少したと発表した。同基金投資委員会のジョージ・ディール（George Diehr）委員長は「今回発表したポートフォリオは現在の市場環境を反映したものであり、価格とリスクを正しく再評価したものだ」と語った。また同委員長は「現在当基金が保有している資産の大部分に関しては、今後も継続して保有する方針だ。カルパースは長期的なビジョンで運用しているため、現在の苦境を乗り越えることが出来る。やがて相場が回復すれば、資金の流入も回復し、リターンも上げられるようになるだろう」とつけ加えた。カルパースの不動産部門は、年度ベースで見ると6月末までのリターンはマイナスとなったものの、6月末までの直近12ヶ月間ではプラス圏を維持している。カルパースの不動産部門が保有する資産価値は、第2四半期（4-6月期）では13.0％のマイナスとなり、年初来では12.6％のマイナスとなっていると報じられている。また、運用開始以来のリターンは10.3％のプラスとなっている。
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- 米下院委で証言した著名ヘッジファンド運用者、米TARPの方針転換を支持 (11月20日)
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- 仏銀最大手BNPパリバ、プライム・ブローカレッジ業務で英ヘッジファンドCQSと契約 (11月25日)
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- 米大手年金カルパース、プライベート・エクイティ投資で反転買い―米報道 (11月27日)
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- ヘッジファンドのレバレッジ比率、昨年の175％から142％まで低下―米運用会社の調査 (11月28日)
- 米モーニングスターのヘッジファンド・インデックス、4ヶ月連続で過去最低を更新 (11月28日)
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- ヘッジファンド3社、リーマン欧州部門の債権者委員会のメンバーに加わる (11月28日)
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年月別ヘッジファンド情報
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- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
