アジアのヘッジファンド、世界平均を上回る資産減少率―米HFR調査
更新日：2008年11月21日
米調査会社ヘッジファンド・リサーチの調べで、アジアのヘッジファンドの資産残高は第3四半期に約13％減少したことが明らかになった。
アジア地域のヘッジファンドは第3四半期、約100億ドルの運用損失に加え、34億ドル以上の資金償還に見舞われた。この結果、アジアのヘッジファンド業界は、資産総額が13％減少し870億ドルとなった（第2四半期は1,000億ドル）。世界全体での運用資産減少率は11％だったが、アジア地域ヘッジファンドの減少率はこれを上回る勢いとなっている。また、第3四半期末のアジア地域におけるヘッジファンドの本数は、第2四半期の1,078本から1,065本に減少している。戦略別でみると、最も多くの資金が流出したのは株式ロング・ショート戦略で、29億ドルが償還された。また、イベント・ドリブン戦略は3.66億ドル、レラティブ・バリュー戦略は1.96億ドルの資金が償還された。また、アジア全地域で年初来リターンの下落が続いており、アジア地域のヘッジファンドの運用成績を示すHFRI新興国市場：アジア（除く日本）指数は、年初来のリターンが33.69％のマイナスとなっている。さらにHFRによると、アジアのヘッジファンドが最も多く利用している取引先金融機関は、プライム・ブローカーがモルガン・スタンレーとゴールドマン・サックス、管理会社がHSBCとCitcoとなっている。HFR のケネス・ハインツ（Kenneth Heinz）社長は、「第3四半期は、世界経済の減速と長引く金融危機の影響が重なり、苦しい運用を迫られた。だが2009年は、各国政府の景気刺激策や企業買収の増加が金融市場全体の流動性や構造に影響を与え、アジアのヘッジファンドはそれに触発されるものと思われる」とコメントしている。
アジア地域のヘッジファンドは第3四半期、約100億ドルの運用損失に加え、34億ドル以上の資金償還に見舞われた。この結果、アジアのヘッジファンド業界は、資産総額が13％減少し870億ドルとなった（第2四半期は1,000億ドル）。世界全体での運用資産減少率は11％だったが、アジア地域ヘッジファンドの減少率はこれを上回る勢いとなっている。また、第3四半期末のアジア地域におけるヘッジファンドの本数は、第2四半期の1,078本から1,065本に減少している。戦略別でみると、最も多くの資金が流出したのは株式ロング・ショート戦略で、29億ドルが償還された。また、イベント・ドリブン戦略は3.66億ドル、レラティブ・バリュー戦略は1.96億ドルの資金が償還された。また、アジア全地域で年初来リターンの下落が続いており、アジア地域のヘッジファンドの運用成績を示すHFRI新興国市場：アジア（除く日本）指数は、年初来のリターンが33.69％のマイナスとなっている。さらにHFRによると、アジアのヘッジファンドが最も多く利用している取引先金融機関は、プライム・ブローカーがモルガン・スタンレーとゴールドマン・サックス、管理会社がHSBCとCitcoとなっている。HFR のケネス・ハインツ（Kenneth Heinz）社長は、「第3四半期は、世界経済の減速と長引く金融危機の影響が重なり、苦しい運用を迫られた。だが2009年は、各国政府の景気刺激策や企業買収の増加が金融市場全体の流動性や構造に影響を与え、アジアのヘッジファンドはそれに触発されるものと思われる」とコメントしている。
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- 英ヘッジファンド各社、業界団体が提唱する自主規制方針を採用しない意向 (11月21日)
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- 米調査会社バークレーヘッジのヘッジファンド指数、10月は8.04％のマイナス (11月26日)
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- 米大手年金カルパース、プライベート・エクイティ投資で反転買い―米報道 (11月27日)
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年月別ヘッジファンド情報
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- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
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- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
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- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
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