ユーリカヘッジのヘッジファンド指数、10月はマイナス3.3％―運用資産1,000億ドル減

更新日：2008年11月21日

調査会社ユーリカヘッジが発表した10月のヘッジファンド・インデックスの速報値は、総合指数が約3.3％のマイナスで、5ヶ月連続のマイナスとなったことが明らかとなった。
シンガポールのヘッジファンド調査会社ユーリカヘッジは12日、10月のヘッジファンド・インデックス速報値を発表した。総合指数は3.25％のマイナスとなり、世界的な景気後退への懸念が深まるなかでも、主要株式指数などのベンチマークは上回った。「MSCI World Index」（主要先進国の株価の値動きを示す指数）及び「Reuters CRB Index」（商品先物指市場の値動きを示す数）は10月、それぞれ19.1％と18.3％のマイナスと大きく落ち込んでいる。ヘッジファンド業界全体の総運用資産額は10月に1,000億ドル減少した。その内60％余りが投資家の解約によるもの。10月の月間パフォーマンスにおいて、ヘッジファンドの44％がプラス・リターン、また43％が年初来でプラスを維持している。今回の速報値は、調査対象全体の41.5％に相当するファンドのパフォーマンスに基づく推計値となっている。地域別では、日本が0.8％のマイナスと、TOPIXが20.3％下落した中で健闘し、他の地域を上回った。国内株式市場における空売りと円高を想定した運用が功を奏した。日本を除くアジア市場はマイナス4.3％で、株式での空売りと為替取引でのリターンが株式市場での運用による損失をある程度相殺した。中国やインドなどの株式市場は10月、約24％のマイナスを記録した。北米が4％のマイナスなのに対して、欧州はマイナス6.8％と下回った。欧州の景気後退入りへの懸念が高まる中、株式相場の急落（「MSCI Europe Index」はマイナス22％）に加えて、ユーロ安（対ドルで9.7％の下落、対円で16.3％の下落）が響いた格好。東欧及びロシアは、マイナス15.67％と大きく落ち込んだ。大規模なレバレッジの解消のほか、コモディティ価格の急反落、そして株価の大幅な下落（35％の下落）が追い討ちをかけた。南米はマイナス約4％。株価下落と対ドルでの通貨下落が影響した。戦略別では、10月はCTA／マネージド・フューチャーズ戦略のインデックスがプラス6.2％と、突出したパフォーマンスを示した。コモディティ及び為替相場の動向に乗じたディレクショナル戦略が功を奏した。マクロ及びマルチストラテジー戦略も同様の要因で株式市場での損失を相殺し、それぞれプラス0.1％とマイナス2.9％と比較的健闘した。株式ロング・ショート戦略はマイナス6.7％だが、世界の株式市場が平均20％下落した状況においては健闘したといえる。ショート・ポジションがロング・ポジションの損失をある程度相殺した格好となっている。

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