米シティグループのCDSスプレッドがワイド化―傘下の債券ヘッジファンド清算が影響
更新日：2008年11月26日
19日の米CDS（クレジット・デフォルト・スワップ）市場の取引で、シティグループのCDSスプレッドが前日の240ベーシスポイントから、一時、325ベーシスポイントにまで急激にワイド化した。【19日 ダウ・ジョーンズ】
これは元本1,000万ドルに対して、シティの社債がデフォルトになった場合に返済元本を保証するコストが年間24万ドルから32.5万ドルに拡大したことを意味する。ワイド化したのは、資金繰りが悪化していた傘下のSIV（仕組物投資ファンド）の清算を発表したことに加え、10月の月次リターンがマイナス53％を記録するなど、損失が拡大していた傘下の社債投資戦略ファンド「Corporate Special Opportunities」（CSO）の清算を発表したことを受けたものだ。シティはSIVの清算にあたって、SIVが現在保有している174億ドルの資産を買い取るとしている。その結果、シティのバランスシートには11億ドルの赤字が発生する見通し。また、CSOの清算決定について、シティの広報担当者は、「他の多くの債券型ファンドと同様、過去に例を見ない債券市場の急激な相場変動でリターンが悪化した」と述べている。シティは、2月に同ファンドの資金償還を停止している。英フィナンシャル・タイムズによると、CSOはピーク時に約42億ドルの運用資産を有していたものの、現在は純資産額が5,800万ドルにまで縮小しており、負債額は約8.8億ドルに達している。投資家は元本1ドルに対してわずか10セントしか回収できない状況だという。また、シティはCSOに資金を貸し付けていたほか、CSOに投資した元本10億ドル相当の資産を買い取っており、それらの損失額は全体で数億ドルになると見られている。
Dow Jones
19 Nov 2008 19:41 GMT =
DJ Citi Default Spread Grows; Shares Fall On Fund Troubles
これは元本1,000万ドルに対して、シティの社債がデフォルトになった場合に返済元本を保証するコストが年間24万ドルから32.5万ドルに拡大したことを意味する。ワイド化したのは、資金繰りが悪化していた傘下のSIV（仕組物投資ファンド）の清算を発表したことに加え、10月の月次リターンがマイナス53％を記録するなど、損失が拡大していた傘下の社債投資戦略ファンド「Corporate Special Opportunities」（CSO）の清算を発表したことを受けたものだ。シティはSIVの清算にあたって、SIVが現在保有している174億ドルの資産を買い取るとしている。その結果、シティのバランスシートには11億ドルの赤字が発生する見通し。また、CSOの清算決定について、シティの広報担当者は、「他の多くの債券型ファンドと同様、過去に例を見ない債券市場の急激な相場変動でリターンが悪化した」と述べている。シティは、2月に同ファンドの資金償還を停止している。英フィナンシャル・タイムズによると、CSOはピーク時に約42億ドルの運用資産を有していたものの、現在は純資産額が5,800万ドルにまで縮小しており、負債額は約8.8億ドルに達している。投資家は元本1ドルに対してわずか10セントしか回収できない状況だという。また、シティはCSOに資金を貸し付けていたほか、CSOに投資した元本10億ドル相当の資産を買い取っており、それらの損失額は全体で数億ドルになると見られている。
Dow Jones
19 Nov 2008 19:41 GMT =
DJ Citi Default Spread Grows; Shares Fall On Fund Troubles
2008年11月の記事一覧です。
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- スパークス傘下のヘッジファンド運用会社PMA、旗艦ファンドが年初来で2桁リターン (11月12日)
- 米運用大手ブラックロックのCIO、オバマ政権の保護主義で成長鈍化・インフレを予想 (11月12日)
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- ヘッジファンド低迷受け、投資銀行のプライム・ブローカレッジ部門が収益悪化の見通し (11月13日)
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- 中国政府発表の景気刺激策、ヘッジファンドは冷ややかな反応―総額5 (11月14日)
- 英ヘッジファンド大手GLG、第3四半期は1.7億ドルの純損失―運用資産も減少 (11月14日)
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- 米ヘッジファンドのトンティン、2本のファンドを清算―米報道 (11月17日)
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- 米調査会社ヘネシーのヘッジファンド・インデックス、10月は5.52％のマイナス (11月17日)
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- 豪ヘッジファンド業界、空売り規制の長期化で打撃―資金償還を助長 (11月17日)
- ヘッジファンドの元CCO、不正取引告発が引き金となった解雇を巡りCEOを提訴 (11月18日)
- 米HFRのヘッジファンド・インデックス、10月はマイナス5.43％―9月から悪化 (11月18日)
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- 米ヘッジファンド運用会社の98％、オバマ政権下での監督強化を予想－調査 (11月18日)
- ヘッジファンド業界団体、米下院委員会で住宅ローンの再契約問題について弁明 (11月18日)
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- ヘッジファンドの資金償還、今年は例年を上回る見通し―オク・ジフのCEO (11月18日)
- 米最大の公的年金基金カルパース、保有住宅資産の価値が35％減少 (11月19日)
- 著名ヘッジファンド運用マネージャーが語る「勝ち組」の投資戦略―米議会の公聴会 (11月19日)
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- 米フォートレス、第3四半期決算で最終赤字拡大―資金償還請求急増で (11月19日)
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- 著名投資家ソロス氏のヘッジファンド、石油大手ペトロブラスへの投資拡大 (11月20日)
- ヘッジファンドの多数、年末の資金償還請求期限を11月15日・26日に設定 (11月20日)
- 英ヘッジファンドのRABキャピタル、傘下ファンドの3分の1を整理へ―運用資産急減 (11月20日)
- 米メディア投資のクアドラングル、傘下ヘッジファンドを閉鎖へ (11月20日)
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- スイスFoHF大手ゴテックス、一部傘下ファンドの償還停止 (11月20日)
- アジアのヘッジファンド、世界平均を上回る資産減少率―米HFR調査 (11月21日)
- ユーリカヘッジのヘッジファンド指数、10月はマイナス3.3％―運用資産1 (11月21日)
- 米短期国債、利回りがゼロ％近辺まで急低下―背景にヘッジファンドの動きも (11月21日)
- カナダ大手行傘下の仲介業者、8社のHF商品の販売中止を決定 (11月21日)
- 英債券ファンドのケルン、CMBSの新ファンドを近くローンチ (11月21日)
- ドバイ政府系企業DMCC、米運用大手ブラックロック傘下のヘッジファンドに出資 (11月21日)
- 英ヘッジファンド各社、業界団体が提唱する自主規制方針を採用しない意向 (11月21日)
- 第3四半期、ヘッジファンドの株式売却加速―第4四半期に入っても止まらず (11月25日)
- RBCのヘッジファンド・インデックス、10月はマイナス5.40％―年初来はマイナス18.20％ (11月25日)
- 米政権移行チーム、SECによるデリバティブ取引の監督強化を提言 (11月25日)
- 著名ヘッジファンド運用者ポールソン氏、住宅ローン担保証券を取得―米報道 (11月25日)
- 米格付会社S&P、シタデルのヘッジファンド2本を1段階格下げ (11月25日)
- 仏銀最大手BNPパリバ、プライム・ブローカレッジ業務で英ヘッジファンドCQSと契約 (11月25日)
- 米調査会社バークレーヘッジのヘッジファンド指数、10月は8.04％のマイナス (11月26日)
- 豪州株式市場、空売り禁止を解除―ネイキッド・ショートセリングの禁止は継続 (11月26日)
- 米シティグループのCDSスプレッドがワイド化―傘下の債券ヘッジファンド清算が影響 (11月26日)
- スイスPB大手ジュリアス・ベア傘下のGAM、株式ロング・ショート戦略ファンドをローンチ (11月26日)
- アックマン氏、米小売ターゲット社の店舗用地投資ファンドで修正案提示 (11月26日)
- アクティビストの米ハービンジャー、米メディア2社への投資を縮小 (11月26日)
- クレディスイス／トレモントのヘッジファンド指数、10月はマイナス6.30％ (11月27日)
- 米大手年金カルパース、プライベート・エクイティ投資で反転買い―米報道 (11月27日)
- ヘッジファンド業界、年末に向けてさらに資金調達難となる見通し―投げ売り加速か (11月27日)
- ヘッジファンド、株式アービトラージ戦略を敬遠―重複上場株の価格差収束せず (11月27日)
- ヘッジファンド業界の10月の資金償還額、月間で過去最大の400億ドル―米HFR調査 (11月27日)
- ポールソン米財務長官、ヘッジファンドに対する監督強化を強調―講演会で (11月27日)
- 英運用会社JOハムブロ、傘下ヘッジファンドを閉鎖―独VW株空売りでの損失が影響 (11月27日)
- ヘッジファンドのレバレッジ比率、昨年の175％から142％まで低下―米運用会社の調査 (11月28日)
- 米モーニングスターのヘッジファンド・インデックス、4ヶ月連続で過去最低を更新 (11月28日)
- 米ヘッジファンドD.E.ショウの元顧問サマーズ氏、オバマ新政権のNEC委員長に (11月28日)
- 各国金融当局、ヘッジファンドや空売りなどの規制に向けた特別部会を設立 (11月28日)
- ヘッジファンド3社、リーマン欧州部門の債権者委員会のメンバーに加わる (11月28日)
- 金融危機経過後のヘッジファンド業界、事業基盤は安定化―調査 (11月28日)
年月別ヘッジファンド情報
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- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
