クレディスイス／トレモントのヘッジファンド指数、11月はマイナス0.71％
更新日：2008年12月15日
クレディスイス／トレモントが8日に発表したヘッジファンド指数「Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index」の総合値は、11月がマイナス0.71％となり、年初来では16.14％のマイナスとなった。
クレディスイス／トレモントのヘッジファンド・インデックスは9-10月に2ヶ月連続で過去最悪の下げを記録したが、11月は下げ幅が縮小しており、小幅なマイナスで落ち着くことが予想されるという。同社は、米国債、為替、コモディティで下落基調が続いたことが、グローバルマクロ戦略とマネージド・フューチャーズ戦略のプラスリターンに寄与したと指摘している。戦略別で最も優れたパフォーマンスを示したのは、マネージド・フューチャーズのプラス3.21％（速報値）。このほか、月次リターンがプラス圏内に収まると予想される戦略は、ショート・バイアスの2.98％、株式マーケット・ニュートラルの0.85％、グローバルマクロの2.09％となる（いずれも速報値）。11月に最も下落した戦略は、破綻証券に投資するディストレスト戦略で、5.24％とのマイナスとなっている。グローバルマクロとマネージド・フューチャーズは、コモディティ市場の下落が続くことを予想し、利益を上げた。原油価格が1バレル＝50ドルを割り込み、今夏に記録した史上最高値から約100ドル下げたことになる。また、10年物米国債の利回りは記録的な落ち込みを見せており、11月には3％を下回った。アナリストのなかには、米連邦制度準備理事会（FRB）が12月に利下げを行えば、長期米国債の利回りはさらに低下すると見ている。FRBの発表した資産担保証券向け資金供給案（TARF）によって市場環境が改善すれば、投資家の米国債離れが進むことにより、レラティブ・バリュー戦略にも収益機会が訪れる可能性がある。
クレディスイス／トレモントのヘッジファンド・インデックスは9-10月に2ヶ月連続で過去最悪の下げを記録したが、11月は下げ幅が縮小しており、小幅なマイナスで落ち着くことが予想されるという。同社は、米国債、為替、コモディティで下落基調が続いたことが、グローバルマクロ戦略とマネージド・フューチャーズ戦略のプラスリターンに寄与したと指摘している。戦略別で最も優れたパフォーマンスを示したのは、マネージド・フューチャーズのプラス3.21％（速報値）。このほか、月次リターンがプラス圏内に収まると予想される戦略は、ショート・バイアスの2.98％、株式マーケット・ニュートラルの0.85％、グローバルマクロの2.09％となる（いずれも速報値）。11月に最も下落した戦略は、破綻証券に投資するディストレスト戦略で、5.24％とのマイナスとなっている。グローバルマクロとマネージド・フューチャーズは、コモディティ市場の下落が続くことを予想し、利益を上げた。原油価格が1バレル＝50ドルを割り込み、今夏に記録した史上最高値から約100ドル下げたことになる。また、10年物米国債の利回りは記録的な落ち込みを見せており、11月には3％を下回った。アナリストのなかには、米連邦制度準備理事会（FRB）が12月に利下げを行えば、長期米国債の利回りはさらに低下すると見ている。FRBの発表した資産担保証券向け資金供給案（TARF）によって市場環境が改善すれば、投資家の米国債離れが進むことにより、レラティブ・バリュー戦略にも収益機会が訪れる可能性がある。
2008年12月の記事一覧です。
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- ヘッジファンド業界を襲う“大津波”、償還額が7 (12月04日)
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- 機関投資家、運用悪化続くもヘッジファンドを根強く支持―英プレキン調査 (12月08日)
- 米ヘッジファンド運用会社ラミウス、傘下ファンド4本閉鎖―リーマン破綻も影響 (12月08日)
- ヘッジファンド業界の総運用資産、08年第3四半期は1 (12月09日)
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- 米ヘッジファンドの大手フォートレス、旗艦ファンドの償還を一時停止 (12月09日)
- 英ヘッジファンドのオーガスタス、年初来リターンがプラス13％強に―運用資産が倍増 (12月09日)
- 米ヘッジファンドのラミウス、オランダの医療機器メーカーに役員入れ替えを要求 (12月09日)
- 米連邦エネルギー規制委員会、ヘッジファンドによる電力セクター投資規制の緩和を検討 (12月09日)
- 英銀行破綻で株価消滅、ヘッジファンドが空売りポジションで最大リターン確保 (12月10日)
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- リーマン傘下の著名運用会社ニューバーガー、身売り計画を撤回―経営陣が株式取得へ (12月10日)
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- ファンド・オブ・ヘッジファンズ、第3四半期はマイナス9.7％―米BNYメロン調査 (12月11日)
- 日本の不動産へ投資する米ヘッジファンドのプロスペクト、社員を40％削減 (12月11日)
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- 英ヘッジファンドのケンタウルス、新ファンド2本を来年1-3月にローンチへ (12月11日)
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- ヘッジファンドの報酬体系、投資家から見直し要求高まる―パフォーマンス悪化受け (12月12日)
- 米ヘッジファンド大手シタデル、東京オフィスの閉鎖などアジア業務縮小へ (12月12日)
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- クレディスイス／トレモントのヘッジファンド指数、11月はマイナス0.71％ (12月15日)
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- 金融危機の「勝ち組」空売り専門ヘッジファンド各社、いち早くロングに転じる (12月15日)
- MBS投資で利益を上げるヘッジファンド―米財務省は買い取りを見送り (12月15日)
- 米大手大学基金のヘッジファンド投資、総額630億ドルに拡大―2年間で230億ドル増加 (12月15日)
- 米調査会社グリーンウィッチのヘッジファンド・インデックス、11月はマイナス1.13％ (12月16日)
- ショート専門の米ヘッジファンドが閉鎖―空売り禁止とリーマン破綻が影響 (12月16日)
- 米ヘッジファンド大手オク・ジフ、アジア地域で10名規模の人員削減 (12月16日)
- 米CMEトップ、ヘッジファンドによるデリバティブ取引減少懸念を否定 (12月16日)
- 米ヘッジファンドのフォートレスとDKRオアシス、東京オフィスで人員削減か―関係者 (12月16日)
- スイスのFoHF、2008年の運用成績は平均でマイナス20％前後となる見込み (12月16日)
- ユーリカヘッジのヘッジファンド指数、11月はマイナス0.4％―資産総額は640億ドル減 (12月17日)
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- スパークス傘下のヘッジファンドPMA、11月は旗艦ファンド2本ともにプラスリターン (12月17日)
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- 英ヘッジファンド運用会社ブルー・プラネット、英資産運用会社ニュー・スター株買い増し (12月17日)
- サブプライム損失で引責辞任したメリルリンチ前CEO、米ヘッジファンドに参加検討か (12月18日)
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- ヘッジファンド・投信に対する償還請求は一段落、一部ファンドで流入超に回復の兆し (12月18日)
- 米ヘッジファンド大手シタデル、旗艦ファンド2本で償還を一時停止 (12月18日)
- メードフ詐欺事件、欧州ファンド・オブ・ヘッジファンズ等の被害額は数十億ユーロへ (12月18日)
- ナスダック元会長メードフ氏の巨額詐欺事件、ヘッジファンド業界への影響必至 (12月18日)
- メードフ証券のヘッジファンド詐欺被害に遭った企業リスト―12月15日現在 (12月19日)
- 米ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社、計33億ドルの損失も―メードフ事件 (12月19日)
- メードフ証券のヘッジファンド巨額詐欺受け、デュー・デリジェンスへの懐疑広がる (12月19日)
- ヘッジファンドに起因した金融危機再燃の可能性を懸念―欧州中央銀行レビュー (12月19日)
- クレディスイスのヘッジファンド指数、巨額詐欺の影響で11月の数値を大幅下方修正 (12月19日)
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- RBCのヘッジファンド・インデックス、11月はマイナス1.50％―年初来はマイナス20.18％ (12月22日)
- メードフ巨額詐欺事件でファンド・オブ・ヘッジファンズの問題点が表面化 (12月22日)
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- メードフ詐欺事件が止め、ヘッジファンド業界は氷河期へ―投資家には有利な情勢へ (12月22日)
- 米ゴールドマン、赤字決算でもヘッジファンド向け関連業務の営業収入は過去最高 (12月22日)
- 英ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社、償還に際して「現物弁済」を導入 (12月22日)
- 米ファクトセット、投資アイディアのコンペ「アルファ・スターズ」11月のトップ3発表 (12月22日)
- カナダ金融当局、不正取引の疑いあるヘッジファンドに対し販売停止命令を延長 (12月24日)
- メードフのヘッジファンド巨額詐欺、欧州で被害拡大―富裕層の人脈を巧みに利用 (12月24日)
- メードフ詐欺事件の被害者、仲介役のヘッジファンド運用会社を提訴へ (12月24日)
- 米調査会社バークレーヘッジのヘッジファンド指数、11月は2.34％のマイナス (12月24日)
- 米ヘッジファンド大手シタデル、M&A専門の投資戦略部門を清算へ―報道 (12月24日)
- 巨額詐欺起こしたメードフ氏、逮捕前に金策に奔走―新ヘッジファンドのローンチ打診 (12月24日)
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- オバマ新政権のSEC委員長人事、アクティビスト・ヘッジファンドに追い風か (12月25日)
- 英TCIなどヘッジファンド2社と米鉄道会社CSX、訴訟を取り下げ和解へ (12月25日)
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- 米著名投資家ピケンズ氏率いる株式ヘッジファンド、解約により運用資産が65％減少 (12月25日)
- ニューヨーク州知事、ヘッジファンド・マネージャーに対する大幅増税案を検討 (12月25日)
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- 詐欺事件発覚前にメードフ証券から資金回収した投資家、利益返還を命じられる可能性 (12月26日)
- 英ヘッジファンド大手GLGパートナーズ、仏金融大手ソシエテの英資産運用部門を買収 (12月26日)
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- ヘッジファンド、オフィススペースの又貸しに乗り出す―コスト削減で (12月26日)
- 米投資会社サーベラス、傘下ファンドの償還を停止 (12月29日)
- 米ヘッジファンドのフォートレス、運用成績悪化で第4四半期の配当見送り―2期連続 (12月29日)
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- メリウェザー元LTCM創業者のヘッジファンド、運用難で人員削減 (12月29日)
- 年金基金、メードフ詐欺事件後もヘッジファンドへの投資継続 (12月29日)
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- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
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- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
