米調査会社グリーンウィッチのヘッジファンド・インデックス、11月はマイナス1.13％

更新日：2008年12月16日

米調査会社グリーンウィッチが発表した11月のヘッジファンド・インデックス速報値は、総合指数がマイナス1.13％となり、主要な株価指数に比べ小幅な下げにとどまった。
グリーンウィッチ・オルタナティブ・インベストメンツ（Greenwich Alternative Investments）は9日、同社のヘッジファンド・インデックス「Greenwich Global Hedge Fund Index」（GGHFI）の11月の速報値を発表した。GGHFI総合指数は11月がマイナス1.13％、年初来でマイナス16.11％となった。主要な株価指数の11月のパフォーマンスを見ると、S＆P500がマイナス7.18％、MSCI世界株式指数がマイナス6.72％となっており、株価指数に比べると、ヘッジファンドの下げは小幅になった。同社は「ヘッジファンド業界は11月の運用成績がマイナスとなったものの、10月に比べ下げ幅は縮小している。流動性の低い証券に投資しているファンドでは更なる混乱が見られるものの、ヘッジファンド全体は落ち着きを取り戻しつつあるようだ」とコメントしている。戦略別に見ると、株式ロング・ショート戦略は11月がマイナス2.55％、年初来がマイナス22.42％となった。なかでも、ショート・セリング戦略は11月がプラス5.54％、年初来が32.64％となり、月次ベースでも年初来ベースでも最も高いリターンを上げている。11月のマーケット・ニュートラル戦略はマイナス1.27％となった。同戦略のサブカテゴリーを見ると、転換社債アービトラージ戦略がマイナス5.61％、破綻ディストレスト戦略がマイナス5.02％と大きく下落している。ディレクショナル戦略は、11月がプラス2.34％で年初来がプラス8.43％となっている。同戦略は、サブ戦略の先物戦略が3.15％のプラスで、年初来では18.83％のプラスと、ショート・セリング戦略に次ぐ上げ幅となっている。

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