RBCのヘッジファンド・インデックス、11月はマイナス1.50％―年初来はマイナス20.18％

更新日：2008年12月22日

カナダのRBCキャピタル・マーケッツは16日、同社の11月のヘッジファンド・インデックスの総合値（速報値）がマイナス1.50％、年初来でマイナス20.18％になったと発表した。
「RBC Hedge 250 Index」は、カナダ最大手カナダ・ロイヤル銀行傘下のRBCキャピタル・マーケッツが集計するヘッジファンド・インデックス。11月の確報値については、12月中旬に発表する予定。10月の総合指数の確報値はマイナス6.28％となった。11月のパフォーマンスを全9種の戦略別に見ると、マネージド・フューチャーズがプラス3.17％となり、最も大きな上昇率を示した。マネージド・フューチャーズは、年初来のリターンがプラスとなっている唯一の戦略で、現在プラス15.42％となっている。最も大きく下げたのは、イベント・ドリブンに分類されている戦略の一つ「Credit」で、マイナス4.88％となった。年初来のリターンはマイナス31.27％となっている。「Credit」は様々なリスクの社債に投資する戦略で、CDS（クレジット・デフォルト・スワップ）などのデリバティブへの投資も含まれている。また、転換社債アービトラージはこれに次ぐ下落率で、11月はマイナス3.80％となり、年初来ではマイナス35.35％となった。「RBC Hedge 250 Index」は投資可能型のヘッジファンド・インデックスで、RBCキャピタル・マーケッツが選出した、250本以上の実際に運用しているヘッジファンドから組成されている。

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