米調査会社バークレーヘッジのヘッジファンド指数、11月は2.34％のマイナス

更新日：2008年12月24日

米調査会社バークレーヘッジが15日に発表した11月のヘッジファンド・インデックスは、総合指数が2.34％のマイナスとなった。下げ幅は10月よりも縮小した。
同インデックスの年初来リターンは、マイナス21.27％だった。6月からは6ヶ月連続でマイナスを記録しており、6ヶ月間のリターンは過去最低のマイナス20.63％となった。バークレーヘッジのソル・ワクスマン（Sol Waksman）代表取締役は「過去半年間の損失は、ヘッジファンド業界の歴史において最悪のものだ。昨年までは、月次リターンで連続してマイナスを記録したのは、最長でも3ヶ月間だった。2000年の9-11月のマイナス4.25％と2001年の7-9月のマイナス3.30％だ」と指摘した。11月は多くの戦略で大幅な損失を計上した。株式ロング戦略の「Equity Long Bias Index」はマイナス4.81％、新興市場を対象とした「Emerging Markets Index」はマイナス4.22％、転換社債アービトラージ戦略の「Convertible Arbitrage Index」はマイナス3.69％を記録した。年初来で最も落ち込んだのは、新興市場でマイナス39.34％。また株式ロング戦略はマイナス28.81％、転換社債アービトラージ戦略はマイナス28.02％であった。ワクスマン代表取締役は「今年の初めごろは、新興国と先進国の景気動向は非連動的であるというデ・カップリング論が大きな話題となった。しかし、現在の世界経済の動向を見れば、先進国の消費が低迷すれば、先進国に輸出している新興国も深刻な影響を受けることは一目瞭然だ」と語った。11月は、16戦略中4戦略がプラス・リターンを記録し、わずか1戦略であった10月に比べて改善した。株式ショート戦略の「Equity Short Bias Index」は11月がプラス3.51％で、年初来では43.76％のプラスを達成している。ほかに11月にプラス・リターンとなったのは、「Global Macro Index」、「Pacific Rim Equities Index（日豪を除く環太平洋地域への株式投資戦略）」、「Equity Market Neutral Index」の3戦略で、それぞれ1.47％、0.23％、0.13％のプラスを記録した。ファンド・オブ・ファンズ（FoF）のパフォーマンスを示す「Fund of Funds Index」は、11月が1.64％のマイナス、年初来で20.04％のマイナスとなっている。

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