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1月のヘッジファンドの成績はマイナス1.8%―株安響くも株価指数は上回る

シカゴの調査会社ヘッジファンド・リサーチがまとめた速報によると、1月のヘッジファンド業界のリターンはマイナス1.8%(7日時点の推計値)となった。世界的な株安の影響を受け、戦略別の成績では、エマージング市場戦略やクオンツ型戦略などの損失が大きく響いた。
ただし、株価指数の下落に比べると、ヘッジファンドの損失は小さいといえる。米国のS&P500は先月6.1%のマイナスとなった。また世界全体の株式では、MSCI世界株価指数が7.7%のマイナスと、大きく下げている。そのため、1.8%のマイナスは大した問題ではないとする業界関係者の意見もある。

7日付のブルームバーグでは、業界全体の平均リターンを下回るヘッジファンドが列挙されている。例えば、ゴールドマン・サックス傘下の運用会社ゴールドマン・サックス・インベストメントは、1月に運用資産の6%を失った。サンフランシスコに拠点を置くファラロン・キャピタル・マネジメントは3.6%のマイナス、ノルウェーのコンセントリック・キャピタルが運用する資産7.4億ドルの欧州ファンドは22%のマイナスとなった。

1月の株安について、巨額の損失隠しが判明したソシエテ・ジェネラルが大量に手仕舞いに走ったことが原因とみるヘッジファンドも見られる。バージニア州に拠点を置く運用資産30億ドルのクオンタティブ・インベストメントは、1月に7.8%のマイナスとなった。同社は、投資家に送った書簡の中で「ソシエテ・ジェネラルが大量に出した手仕舞い売りで、市場のボラティリティは急激に増大した」と述べている。



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