米シタデルの旗艦ヘッジファンド、昨年の年間リターンはマイナス53％か

更新日：2009年01月13日

米ヘッジファンド大手シタデルの旗艦ファンドは、昨年の年間リターンがマイナス53％になったもようだ。【6日ダウ・ジョーンズ】
関係筋によると、シタデル・インベストメント・グループ（Citadel Investment Group）の旗艦ファンド「Kensington」と「Wellington」は、昨年12月の月初から24日間のリターンがマイナス9％を記録、同11月のマイナス13％に続いて大幅な損失となった。2本の運用資産額は、合計約100億ドルとなっている。なお、2007年のリターンはプラス30％だった。同社にとって一つの明るい材料は、マーケット・メイク・ファンド※（運用資産30億ドル）の2008年のリターンがプラス43％となったことだ。シタデルが他のヘッジファンドに比べて比較的堅調に金融危機を乗り越えている背景には、運用規模のメリットと金融市場の激変に対する柔軟性がある。特に、シタデルは昨年12月に「Kensington」と「Wellington」の資金償還を3月まで延期したことで、傘下の他のファンドに資金を融通することが可能となり、また、ゴールドマン・サックス（Goldman Sachs Group）などの大手の貸し手との関係も強化することができた。一般的に、ヘッジファンド業界では小規模ヘッジファンドは生き残りが困難と見られている。これは、現在の低迷しているパフォーマンスを改善しなければ、成功報酬を得ることが出来ないからだ。対照的に、大手のシタデルは資金力が豊富なため、ファンド運用を継続し、スタッフへの給与の支払いを続けることが可能だ。ヘッジファンドの2008年は、年間リターンが平均でマイナス20％となった。昨年初め時点の業界全体の運用資産規模は2.5兆ドルだったが、現時点では2兆ドルを割り込んだと見られている。こうした金融市場の混乱における大手のヘッジファンドの足元は比較的底堅いものだったとは言え、かなりの打撃を受けたファンドもある。ニューヨークに本社を構えるマラトン・アセット・マネジメント（Marathon Asset Management）はその一つだ。傘下のヘッジファンドの運用成績が悪化するなか、2本の旗艦ファンド「Marathon Special Opportunities Fund」と「Marathon Overseas Fund」は、昨年12月19日までの年初来リターンがそれぞれマイナス28.5％と31.5％となっている。※マーケット・メイク・ファンド：他のヘッジファンドや機関投資家に対してオプションなどのマーケット・メイクを行うため、必要な資金を投資家から募るためのファンド。

Dow Jones
06 Jan 2009 19:33 GMT =
DJ UPDATE: Main Citadel Hedge Funds Dropped Estimated 53% In '08

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