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ヘッジファンドの手口から読み取る「相場の節目」―S&P500指数のショートを解消か

ヘッジファンドの投資の手口が変わったことをシグナルに、トレード手法を見直す時期に入ったとする記事が、7日付のロイターに掲載されている。大手の投資銀行がヘッジファンドのポジション動向を分析し、ヘッジファンドがここ最近で大きくポジションを変えていることを確認したという。
データを分析したのはソシエテ・ジェネラルで、米商品先物取引委員会(CFTC)が公表するデータから、大きな「相場の節目」をとらえたという。これを元に、ソシエテ・ジェネラルは、10年国債のロングポジションを解消した。同社によると、ヘッジファンドは「国債の需要がこれ以上は高まらない」との見方を持っているという。

またヘッジファンドは、ユーロドルのロングポジションを一挙に手仕舞っており、ドル高もしくは、少なくともユーロに対してドルは上がるとの見方を持っているという。株式市場でも、ヘッジファンドは、S&P500の指数取引のショートポジションを大幅に減少させているとしている。これは、ここ数ヶ月におけるインデックスの激しい動きに終止符が打たれることを意味する。

ヘッジファンドの投資動向は、時として相場の方向性を決定付ける危険性も持ち合わせている。記事によると、CFTCのデータでは去年の6月ごろから、ヘッジファンドはS&P500指数のショートポジションを持ち始めたという。それ以降、S&P500は17%近く下落した。ユーロのロングポジションを持ち始めたのは、2006年前半のことで、当時ユーロが1.18ドル程度だったのが、今月7日現在で1.46ドルまで上昇している。

ただし注意したいのは、ヘッジファンドはS&P500のショートポジションを解消しても、未だにラッセル2000指数のショートポジションを大量に抱えている。ラッセル2000は米国の小型株の値動きを示す指数。また、多くのヘッジファンドが金のロングポジションを保有しており、その数は過去最高水準になっている点にも注意が必要だと、記事は指摘している。



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