2008年のヘッジファンド業界、資産規模は3,840億ドル減の1.5兆ドルに―調査会社

更新日：2009年01月28日

ヘッジファンド調査会社ユーリカヘッジは21日、2008年ヘッジファンド業界における資産額の調査結果を発表し、業界の資産額は1.5兆ドルとなったことがわかった。
ユーリカヘッジ（Eurekahedge）によると、2008年は世界全体で20％あまりに相当する3,840億ドルの運用資産が減少した。12月時点での資産規模は1.5兆ドルとなり、2006年12月の水準（1.54兆ドル）を下回る規模となっている。減少額のうち、運用の損失が1,850億ドル、ファンドの清算や投資家の解約による純流出が1,980億ドルとなった。なお、2007年には、運用による増加額が1,680億ドル、投資家からの純流入が1,750億ドルとなっていた。月次ベースでみると、パフォーマンスがプラスとなったのは4回で、投資家の資金流出入が流入超となったのは5回だった。投資対象地域別にファンドの資産額推移を見ると、北米がマイナス17％、アジア地域（除く日本）と南米はそれぞれマイナス24％となった。いずれの地域も、2007年と2008年前半は資産額が堅調に伸びていたものの、2008年下期に入り急減し、2007年以前に近い水準にまで戻った。ただし、対日本投資のファンドは例外で、2年連続での資産額減少となり、2008年には減少率が低下した。戦略別では、最も優れた運用成績を残したマネージドフューチャーズ（CTA）戦略のファンドが、運用益に後押しされた形で340億ドル増加した。また、これについで高い運用成績を示したマクロ戦略のファンドは、減少幅を22億ドルにとどめた。上記の両戦略においては、償還請求による影響は限定的で、純流出の規模は業界全体の6％（130億ドル）を占めるにとどまった。他方で、イベント・ドリブン戦略とマルチ戦略は、それぞれ資産流出入が84億ドルと118億ドルの流入超となった。両戦略に資金が流れ込んだ理由として、ユーリカヘッジは、2009年のマーケットでアルファを創出する戦略群として、投資家からの期待が高まっていると分析している。

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提供：株式会社GCIキャピタル　Klugチーム

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