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米HFRのヘッジファンド・インデックス、1月はプラス0.39%―2ヶ月連続でプラス

米調査会社ヘッジファンド・リサーチが発表した1月のインデックス総合指数はプラス0.39%となった。2009年のヘッジファンド業界は、着実なスタートを切ったといえそうだ。
総合指数である「HFRI Fund Weighted Composite Index」は、1月の速報値がプラス0.39%、直近12ヶ月間のリターンがマイナス16.16%となった。先月発表された2008年の年間リターンはマイナス18.73%となっている。総合指数は2ヶ月連続でのプラスとなった。2008年には、月次リターンがプラスになったのは2月、4月、5月、12月のわずか4度のみだった。1月のリターンを戦略別に見ると、転換社債アービトラージ戦略の「Fixed Income-Convertible Arbitrage」が最も大きな上げ幅で、プラス5.85%となった。空売り戦略の「Short Bias」の指数は、2009年1月もプラス1.74%と順調な成績となった。同戦略は、2008年にプラス28.40%という最も優秀な年間リターンを残している。一方、新興国投資戦略の不振は昨年から続いており、なかでもロシア・東欧に投資する「Russia/Eastern Europe」は、マイナス4.17%と最も大きな下げ幅となった。この戦略は、2008年の年間リターンがマイナス57.63%、1月までの直近12ヶ月間のリターンがマイナス56.09%となっている。ヘッジファンド・リサーチ(Hedge Fund Research:HFR)のインデックスは、対象月の翌月第5営業日に最初の速報値、第15営業日に修正値、翌々月第1営業日に確報値が発表される。なお、インデックスの各数値は、HFRのWebサイトで公表されている。



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