戦略別に見たヘッジファンド業界の資金流入動向（Part2）
更新日：2008年02月15日
(Part1の続き）新興市場に投資するヘッジファンドへの資金流入は弱まりつつある。第4四半期の資金増減は実質横ばいとなった。全体の運用資産は3145億8000万ドル程度と見られる。運用利益を除いた実質的な資産の成長率は22.64％で、2006年の31.5％を下回った。
グローバル・マクロ戦略は、相場のボラティリティの高まりが功を奏し、第4四半期は新規資金の流入、運用成績ともに好調だった。グローバル・マクロ型ヘッジファンド全体の平均リターンは2.96％、総運用資産は8.9％の増加し、1492億9000万ドルとなった。グローバル・マクロからは2006年第3四半期以降、3期連続で資金流出が続いたが、その流れにハドメがかかったようだ。
株式ロング・ショート戦略のファンドの成長率は軟調。総運用資産は1.75％増の8107億4000万ドル、新規資金の流れは弱く、運用成績が資金増に貢献した形となっている。
マネージド・フューチャーズ戦略のヘッジファンドは第4四半期、ヘッジファンド業界の中で最もパフォーマンスがよい戦略となった。第4四半期の平均リターンは5.78％となっている。総運用資産は7.24％増の1636億3000万ドル。2007年の資産増加額は187億7000万ドルで、10億9000万ドル減となった2006年から大きく逆転した。
グローバル・マクロ戦略は、相場のボラティリティの高まりが功を奏し、第4四半期は新規資金の流入、運用成績ともに好調だった。グローバル・マクロ型ヘッジファンド全体の平均リターンは2.96％、総運用資産は8.9％の増加し、1492億9000万ドルとなった。グローバル・マクロからは2006年第3四半期以降、3期連続で資金流出が続いたが、その流れにハドメがかかったようだ。
株式ロング・ショート戦略のファンドの成長率は軟調。総運用資産は1.75％増の8107億4000万ドル、新規資金の流れは弱く、運用成績が資金増に貢献した形となっている。
マネージド・フューチャーズ戦略のヘッジファンドは第4四半期、ヘッジファンド業界の中で最もパフォーマンスがよい戦略となった。第4四半期の平均リターンは5.78％となっている。総運用資産は7.24％増の1636億3000万ドル。2007年の資産増加額は187億7000万ドルで、10億9000万ドル減となった2006年から大きく逆転した。
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年月別ヘッジファンド情報
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- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
