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ヘッジファンド業界、1月の資金流出入は300億ドルの流出超―ユーリカヘッジ調べ

シンガポールの調査会社ユーリカヘッジは10日、1月はヘッジファンド業界から差し引きで300億ドルの資金が流出したと発表した。【10日 ダウ・ジョーンズ】
ユーリカヘッジ(Eurekahedge)によると、ヘッジファンド業界における1月の資金流出入は、投資家の解約による流出額が350億ドル、新規の流入が50億ドルとなり、差し引きで300億ドルの純流出となった。戦略別では株式ロング・ショートからの流出が最も多く、解約額は160億ドルに達した。また、同時に発表されたヘッジファンド・インデックスの1月の速報値は、総合値の「Eurekahedge Hedge Fund Index」が0.48%のプラスとなった。なお、2008年12月は0.75%のプラスとなっており、2ヶ月連続でのプラスリターンとなった。1月は、企業決算の不振と、金融セクターに対する根強い不安感が重なる中、世界全体の株価指数である「MSCI World Index」はマイナス8.5%と低迷した。また、需要減と在庫増を背景にエネルギー価格が下落したため、「Dow Jones-AIG Commodity Index」はマイナス5.8%となっている。こうした状況でヘッジファンドは健闘したことが伺える。なお、2008年の年初以来、ユーリカヘッジが確認したファンドのローンチ数は380本で、閉鎖数は500本となっている。地域別のヘッジファンド・インデックスでは、欧州(プラス0.5%)、北米(プラス1.3%)といったように、先進国では株式の空売りが功を奏し、堅調な運用成績となった。なお、同地域の株価は、欧州がマイナス11.2%、北米がマイナス8%と下落している。為替に投資する戦略も好調だった。ECBが政策金利を50ベーシスポイント引き下げたことが影響して、米ドルが対ユーロで8%上昇したためと見られる。対照的に新興市場国では、東欧・ロシアがコモディティ及び株式などのジャンルで損失を拡大したため、マイナス7.6%と大幅に下落した。アジア地域についてはマイナス0.5%となったが、なかでも日本がマイナス1.5%、インドがマイナス3.9%と大きく下げている。戦略別のヘッジファンド・インデックスでは、殆どの戦略がプラス圏内におさまった。その中でも、アービトラージ戦略がプラス2.33%と最も大きく上昇した。1月も転換社債市場の激しい動きが続いたため、これを利用して収益を拡大したと見られる。また、新興国市場に投資した運用会社が目覚しいリターンを出し、それに引っ張られる形でディストレスト債戦略はプラス1.7%となった。幾つかの地域で株価が急落したが、株式ロング・ショート戦略はショートが功を奏し、プラス0.4%とプラス圏内に入った。他方で、マネージド・フューチャーズ(CTA)戦略は、為替相場の急変によって一部のマネージャーが損失を出したため、ほぼ横ばいのプラス0.03%となっている。


Dow Jones
10 Feb 2009 14:11 GMT =
DJ Hedge Funds Get $30B Of Redemptions In January - EurekaHedge



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