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マネージド・フューチャーズ、1月は好調

アイオワ州に拠点を置くバークレイヘッジが算出したバークレイCTAインデックによると、マネージド・フューチャーズは1月、1.96%の上昇。また、同社が発表した8本の指標全てがプラスのリターンだった。
バークレイヘッジ創設者ソル・ワクスマン氏の話では「世界の株式市場が低迷する中で、運用を行うことは恐ろしい。ソシエテ・ジェネラルが事前通告無しで、米国休場日に株価指数先物のポジションを不正に大量手仕舞いしたことで市場の低迷が悪化した」ということだ。バークレイのディバーシファイド・トレーダーズ・インデックスは、3.28%のプラス。システマティック・トレーダーズ・インデックスは2.21%の上昇。ディスクレショナリー・トレーダーズ・インデックスはプラス1.21%、フィナンシャル・アンド・メタルズ・トレーダーズ・インデックスはプラス1.08%、アグリカルチュラル・トレーダーズ・インデックスは0.46%のプラスとなった。同氏は、「信用危機に対する不安の高まりと共に景気後退が不安視されたことで、米連邦準備制度理事会は、先月2度に渡りFFレート引き下げを行わざるを得なかった。トレンドフォロー手法に頼った運用をするCTAは、利下げ観測に対して適切なポジションを保有していた」と述べた。マネージド・フューチャーズ業界で最大規模を誇る運用会社取引のパフォーマンスををモニターするバークレイBTOP50インデックスは、1月に0.84%の上昇した。



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