米調査会社バークレーヘッジのヘッジファンド指数、1月は0.26％のマイナス
更新日：2009年02月23日
米調査会社バークレーヘッジが12日に発表した1月のヘッジファンド・インデックスは、総合指数が0.26％のマイナスとなった。
同インデックスの年初来リターンは、マイナス21.27％だった。6月からは6ヶ月連続でマイナスを記録しており、6ヶ月間のリターンは過去最低のマイナス20.63％となった。バークレーヘッジのソル・ワクスマン（Sol Waksman）代表取締役は「1月の世界の株式市場は軟調に推移し、変動性の高い状態が続いた。投資家は、大型の景気刺激策を後ろ盾とする楽観的な見方と、下落の続く経済との間で板ばさみに遭っている」とコメントしている。1月は全18戦略のうち11戦略がプラスとなった。転換社債アービトラージ戦略が最も好調で「Convertible Arbitrage Index」はプラス5.59％となった。株式の空売りを中心とする「Equity Short Bias Index」はプラス3.44％、マルチ戦略の「Multi-Strategy」はプラス2.39％を記録した。 ワクスマン氏は「S＆P500が8.43％下落する中で、ヘッジファンドは素晴らしい運用成績を残した」と述べている。他方でリターンがマイナスとなった戦略を見ると、新興市場国投資の「Emerging Markets」がマイナス2.63％、「Equity Long Bias」がマイナス1.12％となっている。ワクスマン氏は「新興市場国戦略は、2008年が約40％のマイナスとなったが、新興市場国は現在も厳しい経済状況が続いている。新興市場国の銀行は、モーゲージ証券に対するリスクが比較的小さかった。しかし新興市場国の経済は、下落するコモディティ価格や、先進国での消費の冷え込みによる影響を大きく受けている」と説明している。ファンド・オブ・ファンズ（FoF）の指標である「Fund of Funds Index」はプラス0.96％となり、2008年から続いた7ヶ月連続のマイナスに終止符を打った。「最終的に、FoFは年末にポートフォリオを上手く調整し、1月は素晴らしい結果となった」とワクスマン氏は述べている。
同インデックスの年初来リターンは、マイナス21.27％だった。6月からは6ヶ月連続でマイナスを記録しており、6ヶ月間のリターンは過去最低のマイナス20.63％となった。バークレーヘッジのソル・ワクスマン（Sol Waksman）代表取締役は「1月の世界の株式市場は軟調に推移し、変動性の高い状態が続いた。投資家は、大型の景気刺激策を後ろ盾とする楽観的な見方と、下落の続く経済との間で板ばさみに遭っている」とコメントしている。1月は全18戦略のうち11戦略がプラスとなった。転換社債アービトラージ戦略が最も好調で「Convertible Arbitrage Index」はプラス5.59％となった。株式の空売りを中心とする「Equity Short Bias Index」はプラス3.44％、マルチ戦略の「Multi-Strategy」はプラス2.39％を記録した。 ワクスマン氏は「S＆P500が8.43％下落する中で、ヘッジファンドは素晴らしい運用成績を残した」と述べている。他方でリターンがマイナスとなった戦略を見ると、新興市場国投資の「Emerging Markets」がマイナス2.63％、「Equity Long Bias」がマイナス1.12％となっている。ワクスマン氏は「新興市場国戦略は、2008年が約40％のマイナスとなったが、新興市場国は現在も厳しい経済状況が続いている。新興市場国の銀行は、モーゲージ証券に対するリスクが比較的小さかった。しかし新興市場国の経済は、下落するコモディティ価格や、先進国での消費の冷え込みによる影響を大きく受けている」と説明している。ファンド・オブ・ファンズ（FoF）の指標である「Fund of Funds Index」はプラス0.96％となり、2008年から続いた7ヶ月連続のマイナスに終止符を打った。「最終的に、FoFは年末にポートフォリオを上手く調整し、1月は素晴らしい結果となった」とワクスマン氏は述べている。
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- 英銀大手バークレイズ、ベアー・スターンズ傘下のヘッジファンドを巡る訴訟で和解 (02月19日)
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- 米ペンシルバニア州の年金基金、メードフ氏に投資していたファンド運用会社を提訴 (02月19日)
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- 米調査会社バークレーヘッジのヘッジファンド指数、1月は0.26％のマイナス (02月23日)
- シンガポール拠点のヘッジファンド、東南アジアの大型株ファンドをローンチ予定 (02月23日)
- 取引所上場型のファンド・オブ・ヘッジファンズ、大半が今後数ヶ月間で解散の危機 (02月23日)
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- ヘッジファンド業界の資産額、1-3月は1 (02月23日)
- ヘッジファンド連合、英不動産大手カントリーワイドの経営権取得を求めて交渉中 (02月23日)
- クレディ・スイス／トレモントのヘッジファンド指数、1月はプラス1.09％ (02月24日)
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- 米アクティビスト・ヘッジファンドのジャナ、金融・保険銘柄を大量処分 (02月24日)
- ヘッジファンド業界、1月の資金流出入は推定740億ドルの流出超―米トリムタブス調査 (02月24日)
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- ヘッジファンド各社、08年第4四半期における保有株式の明細を開示（前編） (02月24日)
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- 米ミネソタ州のヘッジファンド、投資家の資産を騙し取った疑いで資産保全命令受ける (02月25日)
- 米プライベート・エクイティ大手ブラックストーン、インフラ・ファンド事業に参入 (02月25日)
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- ヘッジファンドの運用手数料、2009年は引き下げ圧力強まる―米マーサー調査 (02月26日)
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- 英ヘッジファンドのメイプル・リーフ、仏ウォッカメーカー経営者との裁判で勝訴 (02月27日)
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年月別ヘッジファンド情報
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- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
