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米調査会社バークレーヘッジのヘッジファンド指数、1月は0.26%のマイナス

米調査会社バークレーヘッジが12日に発表した1月のヘッジファンド・インデックスは、総合指数が0.26%のマイナスとなった。
同インデックスの年初来リターンは、マイナス21.27%だった。6月からは6ヶ月連続でマイナスを記録しており、6ヶ月間のリターンは過去最低のマイナス20.63%となった。バークレーヘッジのソル・ワクスマン(Sol Waksman)代表取締役は「1月の世界の株式市場は軟調に推移し、変動性の高い状態が続いた。投資家は、大型の景気刺激策を後ろ盾とする楽観的な見方と、下落の続く経済との間で板ばさみに遭っている」とコメントしている。1月は全18戦略のうち11戦略がプラスとなった。転換社債アービトラージ戦略が最も好調で「Convertible Arbitrage Index」はプラス5.59%となった。株式の空売りを中心とする「Equity Short Bias Index」はプラス3.44%、マルチ戦略の「Multi-Strategy」はプラス2.39%を記録した。 ワクスマン氏は「S&P500が8.43%下落する中で、ヘッジファンドは素晴らしい運用成績を残した」と述べている。他方でリターンがマイナスとなった戦略を見ると、新興市場国投資の「Emerging Markets」がマイナス2.63%、「Equity Long Bias」がマイナス1.12%となっている。ワクスマン氏は「新興市場国戦略は、2008年が約40%のマイナスとなったが、新興市場国は現在も厳しい経済状況が続いている。新興市場国の銀行は、モーゲージ証券に対するリスクが比較的小さかった。しかし新興市場国の経済は、下落するコモディティ価格や、先進国での消費の冷え込みによる影響を大きく受けている」と説明している。ファンド・オブ・ファンズ(FoF)の指標である「Fund of Funds Index」はプラス0.96%となり、2008年から続いた7ヶ月連続のマイナスに終止符を打った。「最終的に、FoFは年末にポートフォリオを上手く調整し、1月は素晴らしい結果となった」とワクスマン氏は述べている。



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