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ヘッジファンド各社、08年第4四半期における保有株式の明細を開示(後編)

ヘッジファンド各社が2008年第4四半期における保有株式に関する情報を開示したことにより、2008年における各社の運用状況がより鮮明に明らかになった。【18日 ダウ・ジョーンズ】
米証券取引委員会(SEC)への報告によって、ヘッジファンドの投資先全てが明らかになるわけではない。しかし、大手ヘッジファンドが保有する資金の移動先や、ヘッジファンドが保有する株式の状況を垣間見ることはできる。クリフ・アスネス氏率いるクオンツ・ヘッジファンドのAQRキャピタル(AQR Capital Management)は第4四半期、保有株式を大幅に削減したが、保有銘柄数で見ると第3四半期からほとんど変わっていない。同じことがジェームズ・シモンズ氏率いるルネッサンス・テクノロジーズ(Renaissance Technologies)にも当てはまる。ルネッサンスは第4四半期に保有株式を102億ドル相当処分している。第4四半期に投資配分を拡大したヘッジファンドもある。ジョン・ポールソン氏率いるポールソン(Paulson & Co.)は、同期に保有株式を新たに8銘柄増やした。ポールソン氏の保有株式の時価総額は第4四半期に10億ドル減少したが、同紙が運用する資産は300億ドル超に達しており、株式だけでなく、サブプライム住宅ローンやその他クレジット関係にも投資している。ヘッジファンドの平均リターンがマイナス18%超と落ち込んだ2008年においても、ポールソン氏のファンドはすべてプラス・リターンを達成している。もちろん、ポールソン氏のようなケースは多くはない。ダン・ゴールド氏率いるQTVフィナンシャル(QVT Financial)はファンドの純資産価値が40%以上減少しており、9月末時点では保有銘柄数が729、時価総額が42億ドルだったが、年末にはそれぞれ257銘柄と25億ドルに減少した。ニューヨークを拠点とするガレオン(Galleon Management)は第4四半期に、保有銘柄数が838から365、時価総額が71億ドルから22億ドルに急減している。他方、ジュリアン・ロバートソン氏率いるタイガー・グローバル(Tiger Global Management fund)のように、慎重を期した運用会社もある。タイガー・グローバルは第4四半期、株式への投資額を3分の1縮小した。またジョージ・ソロス氏のソロス・ファンド(Soros Fund Management)は、第4四半期に保有株式の時価総額が増加した数少ない運用会社の1つだ。同社は、9月末時点で105銘柄を保有し時価総額は38億ドルであったが、年末時点では保有銘柄数は104とほぼ同じであったものの、時価総額は46億ドルに増加した。ヘッジファンド業界全体の規模は縮小したが、上記のような大手ヘッジファンドは、多少規模が縮小したとしても生き残るとみられている。2009年中にも景気が持ち直せば、売却した株式を買い戻す動きが出てくる可能性もあるだろう。


Dow Jones
18 Feb 2009 18:44 GMT =
DJ Hedge Fund Filings Show Just How Much They Shed During 4Q



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