米運用会社バーナン、マーケット・ニュートラル戦略ヘッジファンドを準備
更新日：2009年03月17日
米ヘッジファンド運用会社のバーナンは、同社初のファンドとなるマーケット・ニュートラル戦略ファンドを今春にローンチする予定だと、複数のメディアが報じている。
バーナン・スクエア・キャピタル（Vernon Square Capital）は、ゴールドマン・サックスとバークレイズ・キャピタルでの経験を持つロバート・アール（Robert Earl）氏と、パトナム出身の2名リチャード・ウィード（Richard Weed）氏、ジェフ・ケリー（Geoff Kelly）氏の計3名が2008年に設立した運用会社である。アール氏は「現在、米国投資のマーケット・ニュートラル戦略ファンドに対する需要がある。この戦略は、ウィード氏とケリー氏がパトナムに在籍している時から非常に慣れ親しんでいるものだ」と述べた。このファンドは、クオンツモデルを利用して米国の中小型株に投資する。レバレッジを1倍にして、100-150銘柄をロングし、200-250銘柄をショートするという。リスク管理に関して、ウィード氏は、ファンドのショート・ポジションが同種の銘柄に比べて30％以上上昇した場合は「ファンドのモデルが市場に適合していない」と判断してそのポジションを手仕舞いすることを明かした。また、同社では複数リスクモデルを並行して動かしており、ポートフォリオ全体のリスクを把握するという。ファンドの管理手数料は1.5％、成功報酬は20％、最低投資額は50万ドルとなっている。
バーナン・スクエア・キャピタル（Vernon Square Capital）は、ゴールドマン・サックスとバークレイズ・キャピタルでの経験を持つロバート・アール（Robert Earl）氏と、パトナム出身の2名リチャード・ウィード（Richard Weed）氏、ジェフ・ケリー（Geoff Kelly）氏の計3名が2008年に設立した運用会社である。アール氏は「現在、米国投資のマーケット・ニュートラル戦略ファンドに対する需要がある。この戦略は、ウィード氏とケリー氏がパトナムに在籍している時から非常に慣れ親しんでいるものだ」と述べた。このファンドは、クオンツモデルを利用して米国の中小型株に投資する。レバレッジを1倍にして、100-150銘柄をロングし、200-250銘柄をショートするという。リスク管理に関して、ウィード氏は、ファンドのショート・ポジションが同種の銘柄に比べて30％以上上昇した場合は「ファンドのモデルが市場に適合していない」と判断してそのポジションを手仕舞いすることを明かした。また、同社では複数リスクモデルを並行して動かしており、ポートフォリオ全体のリスクを把握するという。ファンドの管理手数料は1.5％、成功報酬は20％、最低投資額は50万ドルとなっている。
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- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
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- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
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