英ぺロトン、傘下のヘッジファンド閉鎖へ
更新日：2008年02月29日
ロンドンで最も成功したヘッジファンドの1つが28日閉鎖を迎えた。ぺロトン・パートナーズの旗艦ファンドで運用資産20億ドルを誇る「ぺロトンABS」は、4〜5倍のレバレッジをかけて高格付けの資産担保証券に投資していた。
しかし、今年に入り投資対象の価格が急激に低下。借入先からの追証の要求に応じることができず、ファンドの清算を余儀なくされた。ぺロトンABSは昨年、サブプライム関連証券の値下がりを見込みショート・ポジションを保有、1年間で87%の驚異的なリターンをあげた。しかし、2月22日に発表された1ヶ月のリターンは、僅か8%のプラスだった。ぺロトンの共同設立者であるロン・べラー紙は、英フィナンシャル・タイムズ（FT）紙の取材に対し「大幅に割安なトリプルAの住宅ローン関連証券に投資を始めた」と語っていた。過去1ヶ月の信用市場収縮の影響により、高格付け証券の価格も大幅に下落。ABX資産担保証券統合指数は今週、高格付け、低格付けの双方で最低を更新した。ベラー氏と共同設立者のジェフ・グラント氏は28日、投資家に宛てた書簡の中で、「ABSファンドは、非常に厳しい信用市場において、苦境に立たされている」とし、「評価額に深刻な下落がある」と述べた。更に「自分達の問題が広く報道されていたことにより、プライムブローカーからの貸付条件が悪化し、追証に応じることができなくなった」と加えた。ABSファンドに投資をしていたゴールドマン・サックス、UBS、メリル・リンチなど14の銀行は、ペロトンのファンド売却を容認した。
しかし、今年に入り投資対象の価格が急激に低下。借入先からの追証の要求に応じることができず、ファンドの清算を余儀なくされた。ぺロトンABSは昨年、サブプライム関連証券の値下がりを見込みショート・ポジションを保有、1年間で87%の驚異的なリターンをあげた。しかし、2月22日に発表された1ヶ月のリターンは、僅か8%のプラスだった。ぺロトンの共同設立者であるロン・べラー紙は、英フィナンシャル・タイムズ（FT）紙の取材に対し「大幅に割安なトリプルAの住宅ローン関連証券に投資を始めた」と語っていた。過去1ヶ月の信用市場収縮の影響により、高格付け証券の価格も大幅に下落。ABX資産担保証券統合指数は今週、高格付け、低格付けの双方で最低を更新した。ベラー氏と共同設立者のジェフ・グラント氏は28日、投資家に宛てた書簡の中で、「ABSファンドは、非常に厳しい信用市場において、苦境に立たされている」とし、「評価額に深刻な下落がある」と述べた。更に「自分達の問題が広く報道されていたことにより、プライムブローカーからの貸付条件が悪化し、追証に応じることができなくなった」と加えた。ABSファンドに投資をしていたゴールドマン・サックス、UBS、メリル・リンチなど14の銀行は、ペロトンのファンド売却を容認した。
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- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
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- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
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