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米PaSERS、昨年のリターンは17.2%

運用資産額350億ドルを誇る米ペンシルベニア州職員退職年金基金(PaSERS)は2007年、プライベート・エクイティとポータブルα戦略への投資配分を増やしたことにより、17.2%のリターンを獲得した。
(ポータブルαとは、ポートフォリオがあげるリターンから市場リターンの要因を除いたもの。純粋にマネージャーの運用スキルから獲得された超過収益。)PaSERSの議長にニコラス・マイアーレ氏は「2007年の運用成績は52億ドルのプラスで、大型公的年金基金のパフォーマンス上位5%だった」と述べた。ジョン・ウィンチェスター最高投資責任者(CIO)は「2007年最も運用成績の良かった資産クラスは、プライベート・エクイティで41%のリターンを記録した。他にファンド全体のリターンを上回る結果を残した資産クラスは、コモディティを含むインフレ連動商品の31.4%、不動産の22.6%だった」と語った。ウィンチェスター氏はまた、同年金基金が保有する国内株式のパフォーマンスが、ベンチマークの5.1%を上回り9.5%だったことを強調した。リターンの違いは、ポータブルα・アブソリュート・リターン・ストラテジーにあると同氏は説明した。ウィンチェスター氏によると、同戦略は2002年のPaSERS設立以来、基金全体で16億ドルのリターンをあげている。



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