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格付け大手フィッチ、ファンド・オブ・ヘッジファンズの格付け開始へ

米英大手信用格付け会社フィッチ・レーティングスは、ファンド・オブ・ヘッジファンズ(FoHF)の格付けサービスを開始する。FoHFのファンドマネージャー(投資運用会社)の能力を客観的に評価して格付けするのが狙い。4月前半にも最初の格付けを公表する予定だ。
能力評価は、特定のリソースや意思決定に必要な専門性、リスク・マネジメント、ポートフォリオ・マネジメントのプロセスに基づいて行われる。従来の債券や株式、CDO(多数債権プール型資産担保証券)などの評価と基本的には同じだが、FoHFの特殊性が考慮されるという。

能力は、5分野で計量的に評価される。各分野の評価ウエートは異なり、企業/スタッフ(ウエートは30%)、ファンド/マネジャーの選択(30%)、ポートフォーリオ/リスクマネジメント(20%)、投資運用管理(10%)、運用ノウハウ(10%)となっている。

格付けは1〜5の数字で示され、「FoHF1」が最高格付け、「FoHF5」が最低格付けとなる。また、透明性確保の観点から、格付けのベースとなる5分野も、それぞれも1〜5の数字が示され、この場合は5が最高となる。

フィッチによると、FoHFの格付けの見直しは年1回だが、頻繁に格付け対象の状況や変更点などをモニタリングし、スコアカードに反映させるとしている。



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