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CDOの投げ売り、さらに加速か―ファンドの清算、来週30億ドルに達する見通し

ストラクチャード・ファイナンス市場の悪化を受けて、住宅ローンなどの貸付債権や社債を担保にしたCDO専門のファンドマネージャーが、来週、最大で30億ドル(約3000億円)相当の証券化対象債権を売却する見通しと、ダウ・ジョーンズのファイナンシャルニュースが8日付で報じている。
売却される証券化対象債権(参照資産プール)は、価値が大幅に低下し格下げとなったCDOの商用不動産ローンや自動車ローン、クレジットカードの売掛金、学生ローンなど多岐にわたる。

引き金になったのは、先週、大手格付け会社が相次いで、債務不履行などを理由に、1040億ドル(約10兆6000億円)相当のCDOを格下げしたためで、ドイツ銀行によると、これでCDOの格下げは合計で3570億ドル(約36兆4000億円)となったとしている。

CDO市場は昨年6月まではブームを維持していたが、その後のサブプライム危機で、CDOの担保資産のデフォルト率が上昇し始めたため、投資家はエクスポージャー(金融資産のうち、市場リスクにさらされている資産規模)の削減に走り、崩壊状態となっている。

アナリストは「(モノラインなど)スーパーシニア投資家と呼ばれるCDOの大口投資家がエクスポージャーを減らし、資本の減耗を回避するため、CDOの清算に動き出し、より小口の投資家に打撃を与える可能性がある」としている。



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