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ヘッジファンド戦略別パフォーマンス(3月)

調査会社ヘッジファンド・ネット(HFN)によると、3月のパフォーマンス悪化が響き、ヘッジファンドの第1四半期の結果は過去最低の水準となった。
同社のヘッジファンド・アグリゲイト・アベレージ・インデックス(全戦略におけるパフォーマンスの平均)は3月、マイナス1.35%を記録。第1四半期のパフォーマンスもマイナス2.32%だったが、株式市場を2001年以来の高水準でアウトパフォームした。2月は新興国市場やコモディティを投資対象とした戦略が株式市場を上回るリターンをあげた。一方、3月にパフォーマンスがよかった戦略は、ショートバイアス、オプションボラティリティ、ABLであった。HFNのデータでは、ショートバイアス戦略が3月プラス2.24%、第1四半期プラス11.04%。ABL戦略が3月プラス0.92%、第1四半期プラス2.30%。 オプションボラティリティ戦略は3月プラス2.49%、第1四半期プラス3.04%だった。マネージド・フューチャーズは、エネルギー以外のコモディティ価格が下落した影響で、3月はマイナス0.71%だったが、第1四半期はプラス7.28%だった。エネルギー・セクターでは、天然ガスの価格が上昇し、原油価格も高止まりしていたにもかかわらず、3月も低迷した。3月はマイナス4.81%、第1四半期はマイナス6.59%であった。新興国市場向けのファンドは、中国、インド、そして中東/北アフリカで株価が急落したことが影響。3月マイナス2.36%、第1四半期マイナス4.27%であった。HFNが新たにローンチした地域別・国別のベンチマークによると、中国を投資対象としたファンドは3月マイナス6.13%、第1四半期マイナス13.28%。インドは3月マイナス12.52%、第1四半期マイナス25.49%であった。ディストレスト戦略は第1四半期において過去最低のパフォーマンスを記録、2004年第4四半期以来の低水準となった。3月マイナス1.28%、第1四半期マイナス4.13%であった。



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