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ヘッジファンドネット・マンスリー・パフォーマンス

11月、ヘッジファンドは8月に続く信用市場の混乱を経験した。多くの銀行は、サブプライム・ローン関連証券の影響で多額の評価損を計上し、12月に入ってからも証券価格の下落は止まらず、評価損拡大が継続している。
11月の市場混乱は、いくつかのヘッジファンドに対してプラスに作用したが、多くのヘッジファンドに多大な打撃を与えた。なかでも商品市場、株式市場(ロングバイアス=ロングのエクスポージャー>ショートのエクスポージャー)、高利回りの債券市場などに投資をしていたヘッジファンドの損失が最も大きかった。一方、株式市場(ショートバイアス=ショートのエクスポージャー>ロングのエクスポージャー)や市場との相関が低いマーケットニュートラル戦略を用いたヘッジファンドは軒並み高いパフォーマンスを記録した。ヘッジファンドネット調査による11月のショートバイアス戦略の平均リターンは、6.80%、年初来では8.31%だった。また、12月は株式市場にとって更に厳しい状況が継続する可能性があるため、ショートバイアス戦略の年率平均リターンは2002年以来の高水準になるかもしれないと報じた。12月17日現在、2721本のヘッジファンドより提出されたパフォーマンス結果によると、11月の「HFN・ヘッジファンド総平均」は-1.46%、年初来では10.06%だった。一方、11月のS&P500トータル・リターンは-4.18%、年初来は7.59%を記録した。



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