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小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに

ヘッジファンド情報を配信するHedgeFund.net(HFN)はヘッジファンドの破綻率に関する新たな調査を発表した。今回の調査では、ファンドの清算、パフォーマンス報告の不達、運用会社からの要請という3つのいずれかが契機となって同社のデータベースから除外されることを「破綻」と呼んでいる。
大手メディアでは大型ヘッジファンドの破綻が華々しく取り上げられているが、実際には小型ファンドの方が破綻率が高いとされており、今回の調査でもそれが裏付けられた。運用資産額1,500万ドル未満のファンドは、データベース全体の21.6%を占めているが、破綻した割合は最も大きく、46.9%に達した。一方、2.5億ドル以上のファンドは全体で30.2%を占めているが、破綻の割合は9.8%と最も少なかった。戦略別では、ストラクチャード・クレジット・ファンドの破綻率の上昇がクレジット市場の悪化と一致した。同戦略は全体の0.6%に相当するが、破綻に占める割合は4.1%となった。さらに、債券アービトラージ・ファンドは、破綻率が前年比で大きく上昇。全体では1.9%に過ぎない同戦略の破綻率は、昨年わずか1.5%だったのに対し、今年は5.2%となった。地域別では、米国に拠点を置くファンドの破綻率が高いことが明らかになった。全体では30.4%だが、破綻率は47.4%。欧州は全体で9.0%、破綻率が4.6%と低かったほか、アジア市場を中心に投資するヘッジファンドも破綻率が低く、全体8.6%に対し破綻率は6.7%だった。しかし、日本を専門とするファンドは全体の2.7%に対し、破綻率が4.1%と、苦しい状況が明らかになった。



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