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年初来から損失拡大でつまずく大手ヘッジファンド

ウォールストリート・ジャーナルは9日付の記事の中で、ヘッジファンドは昨年夏の金融市場の混乱で運用成績が悪化したものの、今年に入り、いくつかのヘッジファンドは運用成績を急速に回復させてきている、と報じている。
JPモルガン・チェース傘下のハイブリッジ・キャピタル・マネジメント(運用額10億ドル)のリターンは、今年はこれまででプラス10%となっている。昨年はマイナス14%だった。また、ゴールドマン・サックス傘下のグローバル・アルファは、昨年のマイナス37%から、今年はプラス7%強に回復、今年のS&P500株価指数の5.1%下落と好対照となっている。著名なヘッジファンド・マネージャーであるジェームズ・シモンズ氏が運営するルネサンス・テクノロジーズも昨年8月は3日連続でリターンが最悪を記録したが、今年は25%超(手数料控除後)となっている。マン・グループ傘下のAHLディバーシファイド(運用額36億ドル)も、昨年7-8月にマイナス7.5%(ただし、2007年全体ではプラス約20%)となったが、今年はプラス約15%となっている。昨年夏はコンピューターを使った数学的モデルに基づいて運用するクオンツ・ファンドで、多額の損失が発生したが、今年に入って、コンピューターモデルの調整が進み、運用マネージャーは昨年の遅れを取り戻し始めている。また、金融市場の環境が改善してきていることも追い風となっている。しかし、他方ではまちまちの結果を示しているヘッジファンドもある。AQRキャピタル・マネジメントのグローバル戦略型はマイナス10%だが、株式選択型は最大でプラス8%となっている。このほか、ハイブリッジの複数の戦略を組み合わせたマルチ戦略型ファンドは小幅マイナス。また、ルネサンスのRIEFファンドはマイナス6%だが、先物型のRIFFはプラス6%となっている。ヘッジファンドの急回復の特徴は、昨年、好業績を収めた伝統的な株式型やコンピューターモデルによるグローバルトレード型から、別の戦略のファンドにシフトしていることだ。また、昨年好成績だった中国や東欧などの新興市場国向けファンドは、今年は大きな損失を計上している。Dow Jones
Big Hedge Funds That Stumbled Making Headway



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