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債券アービトラージ復調―4月のクレディスイス・ヘッジファンド・インデックス

4月のクレディ・スイス/トレモント・ヘッジファンド・インデックスが発表され、ヘッジファンドは3月からの巻き返しを見せた。
4月のクレディ・スイス/トレモント・ヘッジファンド・インデックスによれば、ヘッジファンド全体の平均リターンはプラス0.57%で、年初来ではマイナス1.45%まで持ち直した。また4月のS&P500指数がプラス4.87%だったのに対し、株式ロング・ショート戦略はプラス2.2%と遅れをとった。ただし年初来では、、株式ロング・ショートはマイナス1.99%とS&P500のマイナス5.03%を上回っている。3月にはマイナス6.43%と戦略別では最も苦しんだ債券アービトラージは、4月をプラス2.07%で終え、年初来のリターンをマイナス4.85%まで回復させた。転換社債アービトラージも3月はマイナス5.93%と苦しんだが、4月は1.11%のプラスに転じた(年初来マイナス6.62%)。一方、4月にマイナスリターンを記録したファンドは、株式ショートバイアス戦略のマイナス7.3%(年初来プラス1.81%)を筆頭に、マネージド・フューチャーズがマイナス2.15%(年初来プラス8.05%)、グローバル・マクロがマイナス1.59%(年初来プラス5.19%)と運用に苦しんだ。クレディ・スイスの代表取締役は「ヘッジファンドは4月、懸念を退けて、市場環境の変化にすばやく適応し、第1四半期から生じた大きなチャンスに乗じることによって回復を見せた。市場の成長が続いており、ヘッジファンド戦略10種のうち7種が4月をプラスで終えた」と指摘している。



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