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2007年の米主要ヘッジファンド、成績格差が拡大

ヘッジファンド・リサーチ社の調査では、2007年のヘッジファンド業界全体の平均リターンはプラス10.36%となったが、米国の大手ヘッジファンド10社のうち7社が業界平均を下回ったと、8日付のブルームバーグが報じている。
また7社のうち6社が、数学的なモデルに基づきコンピュータで運用されるクオンツ・ファンドだったとしている。クオンツ・ファンドとして有名なゴールドマン・サックスの旗艦ファンド「グローバル・アルファ」はマイナス38%(12月28日時点)、また数学者ジェームズ・シモンズ氏が率いるルネサンス・テクノロジーのファンドもマイナス1.0%と、苦戦している。

一方、もっとも高いリターンとなったのは、ポールソン・アンド・カンパニーの「クレジット・オプチュニティーズ・ファンド」でプラス589.9%となり、2007年の1年間で資産を6倍近くに伸ばした。同ファンドは、サブプライム関連資産の下落を見込んだ投資により、高いパフォーマンスを獲得した。

企業合併や事業の分離・売却などといったイベント・ドリブン型戦略をとるヘッジファンドも好調だった。こうした戦略をとるハービンガー・キャピタルの「キャピタル・パートナーズ・ファンド」は保有資産をほぼ2倍に伸ばしている。


◎米大手運用会社のファンドと2007年の成績(ブルームバーグより)

ポールソン・アンド・カンパニー(ニューヨーク)
Paulson merger arbitrage     52.0%Paulson event arbitrage  100.0%Paulson Credit Opportunities 589.9%Paulson Credit Opportunities 351.8%
パスポート・マネジメント(サンフランシスコ)
Passport Global Master Fund 219.0%
ハービンガー・キャピタル・パートナーズ(ニューヨーク)
Harbinger Capital Partners Fund 118.0%Harbinger Special Situations     170.0%
イートン・パーク・キャピタル・マネジメント(ニューヨーク)
Eton Park Master Fund 35.0%
ピーコット・キャピタル・マネジメント(コネチカット、ニューヨーク)
Pequot Core Global strategies 35.0%
クオンティティブ・インベスト・マネジメント(バージニア州シャーロッツヴィル)
QIM Quantitative Global 28.6%
アティカス・キャピタル(ニューヨーク)
Atticus European 28.0%Atticus Global     25.0%
MKPキャピタル・マネジメント(ニューヨーク)
MKP Partners 27.7%
マグネター・キャピタル(イリノイ州エバストン)
Magnetar Capital Fund 25.3%
トレブラント・キャピタル(ニューヨーク)
Tremblant Partners 22.0%
サーベラス・キャピタル・マネジメント(ニューヨーク)
Cerberus International 18.0
キング・ストリート・キャピタル・マネジメント(ニューヨーク)
King Street Capital 16.0%
ファルコン・キャピタル・マネジメント(サンフランシスコ)
Farallon Capital Partners 14.8%
SACキャピタル・アドバイザーズ(コネチカット州スタンフォード)
SAC Capital International Fund 13.0%
オク・ジフ・キャピタル・マネジメント(ニューヨーク)
OZ Master Fund 11.7%
ブリッジウォーター・アソシエイツ(コネチカット州ウェストポート)
Pure Alpha Fund          9.5%Pure Alpha Fund enhanced 12.4%
ハイブリッジ・キャピタル・マネジメント1,000/JPモルガン(ニューヨーク)
Highbridge Master fund 8.5%Highbridge long-short equities fund     40.0%Highbridge Asia equities            19.0%Highbridge Statistical Opportunities     -14.0%Highbridge Event Driven/Relative Value -10.0%
DEショー・アンド・カンパニー(ニューヨーク)
D.E. Shaw Composite 7.4%Oculus            26.0%
シティグループ(ニューヨーク)
Old Lane 2.8%
バークレイズ・グローバル・インベスターズ
(サンフランシスコ)
32 Capital 0.3%
ルネサンス・テクノロジー(ニューヨーク)
Renaissance Institutional Equities Fund -1.0%
デルタ・パートナーズ(ボストン)
Prism Offshore Fund Ltd. -7.4%Prism Partners QP   -8.5%
ゴールドマン・サックス・グループ(ニューヨーク)
Global Alpha              -38.0%(※12/28時点)Global Equity Opportunities -30.0%(※11/30時点)



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