米CFTC、エネルギー価格高騰とインデックスファンドの因果関係について調査開始
更新日：2008年05月30日
ダウ・ジョーンズは30日付の記事で、全米先物取引委員会（CFTC）がエネルギー関連のインデックスファンドが最近の原油高騰の温床となっているかどうか調査を開始する、と報じている。
原油先物への投資比率が高いインデックスは「S＆P GSCI」「Dow Jones-AIG Commodity Index」の2種類で、両インデックスに連動するファンドだけで、運用資産額は1,800億ドルに達している。
最近の米国標準油種であるWTI原油先物価格は、1バレル当たり130ドルを超え、過去最高値を何度も更新するなど1年前に比べほぼ2倍にまで急騰、米議会を中心に、原油高騰はインデックスファンドによる投機が原因との批判が強まっている。また、ヘッジファンドや年金基金もコモディティ関連指数に連動する形で、先物の新規買いや期先物への乗り換えを強める一方で、一般投資家も「United State Oil Fund」（運用資産額6億ドル超）などのETFに投資している。これに対して、CFTCは、インデックスファンドの原油先物市場でのポジション・データを定期的に入手していないため、インデックスファンドの買いポジションがどの程度まで積み上がっているか把握できない。CFTCでは、今後、エネルギー先物市場のインデックストレーダーやスワップトレーダーに対し、インデックスファンド売買に関する情報を月1回開示するよう指導する考え。また、インデックスファンド売買の実態にメスを入れて、先物価格の形成に悪影響を与えていないかどうかチェックするとしている。Dow Jones
CFTC Casts Light On Index Fund Traders, Scrutiny Intensifies
原油先物への投資比率が高いインデックスは「S＆P GSCI」「Dow Jones-AIG Commodity Index」の2種類で、両インデックスに連動するファンドだけで、運用資産額は1,800億ドルに達している。
最近の米国標準油種であるWTI原油先物価格は、1バレル当たり130ドルを超え、過去最高値を何度も更新するなど1年前に比べほぼ2倍にまで急騰、米議会を中心に、原油高騰はインデックスファンドによる投機が原因との批判が強まっている。また、ヘッジファンドや年金基金もコモディティ関連指数に連動する形で、先物の新規買いや期先物への乗り換えを強める一方で、一般投資家も「United State Oil Fund」（運用資産額6億ドル超）などのETFに投資している。これに対して、CFTCは、インデックスファンドの原油先物市場でのポジション・データを定期的に入手していないため、インデックスファンドの買いポジションがどの程度まで積み上がっているか把握できない。CFTCでは、今後、エネルギー先物市場のインデックストレーダーやスワップトレーダーに対し、インデックスファンド売買に関する情報を月1回開示するよう指導する考え。また、インデックスファンド売買の実態にメスを入れて、先物価格の形成に悪影響を与えていないかどうかチェックするとしている。Dow Jones
CFTC Casts Light On Index Fund Traders, Scrutiny Intensifies
2008年05月の記事一覧です。
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- ヘッジファンド業界の統一評価基準―米パラディン・システムズ (05月21日)
- 米銀のワコビアなど3行、シティグループのヘッジファンドで損失拡大 (05月21日)
- ヘッジファンドのユーロ買いで再び最高値更新か―UBSの最新データより (05月22日)
- 元メリルリンチ役員が設立したヘッジファンド、資金計画達せずローンチを延期 (05月22日)
- 香港大手ヘッジファンド、米ポートウェアの取引システムを導入 (05月22日)
- 米ユニシス、大株主のアクティビスト・ヘッジファンドから役員を指名 (05月22日)
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- ヘッジファンド・ビジネスの中心地はニューヨーク―アルファ・マガジン調査 (05月22日)
- ヘッジファンド業界、第1四半期の運用資産額は1.4％減少 (05月22日)
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- 英ブレバン・ハワードのヘッジファンド、ロンドン証取にIPOを準備―5億ドル調達予定 (05月23日)
- ヘッジファンドの人事提案をめぐり波乱の株主総会に (05月23日)
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- 4月のヘッジファンド業界のリターン好調、株式市場の回復が奏功―ユーレカヘッジ (05月23日)
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- 破綻したヘッジファンド、アマランスの審理無効請求を棄却―米司法当局 (05月23日)
- 米鉄道会社CSX、委任状争奪を巡りヘッジファンドの英TCIなどに歩み寄り (05月26日)
- アクティビスト・ヘッジファンド英TCIの投資法―参入障壁の高い準独占企業に狙い (05月26日)
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- 仏IT企業アトス、中断した株主総会に関してヘッジファンドと協議 (05月27日)
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- ヘッジファンドなどの投資家、中東湾岸諸国のドルペック制廃止を予想 (05月28日)
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年月別ヘッジファンド情報
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- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
