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5月のヘッジファンド・パフォーマンスはプラス2.1%―ヘッジファンド・リサーチ社

米調査会社ヘッジファンド・リサーチは6日、5月の「HFRI Fund Weighted Composite Index」がプラス2.11%、年初来でもプラス0.13%となったことを公表した。
主要6戦略のパフォーマンスはすべてプラス圏だったが、年初来では、グローバルマクロ戦略を除き依然マイナス圏を推移している。主要6戦略別のパフォーマンスでみると、株式ヘッジ戦略は、プラス2.72%(年初来:マイナス1.13%)となり、6戦略のなかで最も高いパフォーマンスを記録した。イベントドリブン戦略は、プラス1.64%(年初来:マイナス0.91%)。グローバルマクロ戦略は、プラス1.57%(年初来:5.59%)。レラティブ・バリュー戦略は、プラス1.54%(年初来:マイナス0.61%)。ファンド・オブ・ファンズ戦略は、プラス1.76%(年初来:マイナス1.57%)となった。22あるサブ戦略の中で最も高いリターンを記録したのは、エネルギー・素材株式戦略で、プラス5.2%、年初来でも3.08%となった。次いで、ロシア・東ヨーロッパ戦略で4.75%を記録したが、年初来ではマイナス1.27%だった。原油や資源価格の高騰が2つの戦略に高いリターンをもたらす結果となった。一方、パフォーマンスが振るわなかった戦略は、株式ショートバイアス戦略で、マイナス2.82%。しかし、年初来では3月に記録した高いパフォーマンスの影響で、1.9%とプラス圏に踏みとどまっている。次いで、アジア(除く日本)特化型戦略でマイナス1.36%、年初来ではマイナス9.69%と依然回復の兆しは見えていない。5月においてマイナスのパフォーマンスを記録したのは上記の2戦略のみであった。



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