ヘッジファンド業界、5月は主要株価指数を上回る結果―グリーンウィッチ調査

更新日：2008年06月13日

ヘッジファンド調査会社グリーンウィッチ・オルタナティブ・インベストメントは、ヘッジファンド業界のパフォーマンスを示す「Greenwich Global Hedge Fund Index」（GGHFI）の5月の結果がプラス2.01％となったと発表した。同月のS＆P500種指数のプラス1.29％だった。
年初来においてもGGHFIはプラス0.49％となり、S＆P500のマイナス3.81％を大きく上回っている。グリーンウィッチの幹部によると、5月はヘッジファンド業界全体で好結果を記録し、年初来でも依然マイナス圏の主要株価指数を大きく上回っている、と指摘している。主要4戦略のグループでみると、株式ロング・ショート・グループがプラス2.35％と2ヶ月連続でグループの最高パフォーマンスをあげた。特に、中小型の成長株に投資するアグレッシブ・グロース戦略はプラス2.8％と好結果を残した。一方、ショート戦略は、株式市場の回復の影響でマイナス1.7％と低迷した。市場の方向性に投資するディレクショナル・グループは、プラス2.0％となった。株式ロング・ショート戦略には及ばなかったものの、2月に記録したプラス4.7％の影響で年初来ではプラス6.6％と4グループのなかで最も高いパフォーマンスを維持している。現在、同戦略のなかで注目を集めているは先物戦略である。最近のコモディティ価格の高騰を背景に、5月はプラス2.2％、年間ではプラス10％以上のパフォーマンスになると見込まれている。新興市場やマルチストラテジー戦略を含むスペシャル・ストラテジーグループは、プラス2.1％と株式ロング・ショート・グループに次ぐ結果を残した。同戦略の上昇に貢献したのは、マルチストラテジー戦略のプラス2.5％だった。マーケットニュートラル・グループは、4戦略のなかで最もパフォーマンスが低くプラス1.39％だった。しかし、イベントドリブン戦略が不透明な市場から収益機会を見出しプラス1.70％を記録、買収アービトラージ戦略やディストレスト証券投資戦略もそれぞれプラス1.74％、プラス1.70％と高いパフォーマンスを記録した。

■ YUCASEE MEDIAメールマガジン(無料)への登録はこちら

提供：株式会社GCIキャピタル　Klugチーム

2008年06月の記事一覧です。

ヘッジファンド業界、5月は主要株価指数を上回る結果―グリーンウィッチ調査

年月別ヘッジファンド情報

30代サラリーマンの不動産投資

年収41億円の女性トレーダー

住まいづくりのベストパートナー

簡単登録でメルマガ配信。YUCASEE MEDIAメルマガ登録で限定プレゼントへの応募も！

注目キーワード