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5月のRBCヘッジファンドインデックスはプラス1.72%(速報値)

米RBCキャピタルマーケッツは12日、5月の「RBC HEDGE 250 Index」のリターンがプラス1.72%(速報値)となったことを発表した。
今回発表されたリターンは速報値であり、確報値は翌月の中旬に発表される。4月の確報値はプラス0.77%だった。RBCヘッジ250インデックスは、投資可能(インベスタブル)なヘッジファンドのパフォーマンスを測定する指数であり、独自の理論構造に基づいて運用されている。同指数は、250本以上の実在するヘッジファンドから構成されており、ヘッジファンド業界で最も分散性が高く、最も標準的なインベスタブル指数だとRBCは説明している。同指数の母集団は現在、5,983本のヘッジファンド(除くファンド・オブ・ヘッジファンズ)から構成されており、運用資産総額は1兆6,350億ドルとなっている。2005年7月1日のスタートから2008年4月末まで、RBCヘッジ250インデックスの年平均最終リターンは7.70%となっている。同時期、他のインベスタブル・インデックスは平均で4.54%のリターン、ノンインベスタブル・インデックスは平均で9.92%だった(インデックス作成会社のデータによる)。◆5月の主要戦略リターン
株式ロング・ショート戦略はプラス2.43%と9戦略のうちでもっとも高いリターンを記録した。次いで合併や買収などによる株価変動から収益を獲得するスペシャル・シチュエーション戦略がプラス2.03%、マルチストラテジーが1.84%と続いている。一方、債券アービトラージ戦略はマイナス0.01%と9戦略中で唯一のマイナスリターンとなった。



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