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米ルネサンスの株式ファンド、2007年のリターンが設立以来初のマイナスへ

米ヘッジファンド運用会社ルネサンス・テクノノジーの運用する機関投資家向けの株式ファンドが、昨年はマイナス約1%の成績となったとフィナンシャル・ニュースが報じている。同社ファンドの年間リターンがマイナスになったのは、1988年の設立以来初めてという。
2005年にローンチされた同社の株式ファンドは、12月末までの1年間で0.95%の損失となった。12月までの8ヶ月間で損失が6.27%に達し、それまでのリターンを失った。ローンチ以来の年率リターンは9.7%となっている。同時期のS&P500のリターン(配当再投資)は9.5%だった。

ルネサンス・テクノロジーが1988年の設立以来運用している「メダリオン・ファンド」は20年間の平均年率リターンが34%で、リターンがマイナスになった年は一度もないという。同社を設立したのは数学者のジム・シモンズで、最も成功したクオンツ・ファンドのマネージャーの1人として知られている。

損失を出した株式ファンドは、260億ドルの資金を集め、コンピュータ管理によるクオンツ・ファンドとして運用を開始した。なお、ファンドは絶対的リターンではなく、米国株式市場のリターンを上回ることを目標としていた。しかし、昨年8月に大幅な損失となり、それ以降も損失が続いたことで、投資家から40億ドルが引き上げられたという。



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