ダウ・ジョーンズのヘッジファンド指数、6月はイベントドリブン戦略のリターン悪化

更新日：2008年07月15日

6月のダウ・ジョーンズ・ヘッジファンド指数が発表され、イベント・ドリブン戦略が低迷していることが明らかになった。
ダウ・ジョーンズ・ヘッジファンド指数は、ヘッジファンドの運用成績を戦略別に示す指標。6月は、全6戦略のうち4つのパフォーマンスがマイナスとなった。最も良かったのは株式マーケットニュートラル戦略のプラス1.90％で、最も悪かったのはイベント・ドリブン戦略のマイナス2.80％だった。

第1四半期は全ての戦略がマイナスだったが、第2四半期はCB（転換社債）アービトラージを除く全てがプラスに転じた。なかでも、株式ロングショートは9.33％と際立って良好な成績を示している。

6月1Q2Q年初来CB（転換社債）アービトラージ -0.08%-4.77%-1.39%-6.09%ディストレスト（破綻）証券-1.36%-5.49%0.40%-5.11%株式ロング・ショート 0.53%-6.21%9.33%2.55%株式マーケットニュートラル 1.90%-0.52%2.03%1.50%イベント・ドリブン -2.80%-1.75%1.77%-0.01%マージャー・アービトラージ -1.03%-0.64%1.05%0.40% Dow JonesWilshire 5000-8.14%-9.52%-1.55%-10.92%Dow JonesWilshire Global Index-8.30%-9.33%-1.53%-10.72%Dow JonesCorporate Bond Index-0.49%0.88%-0.76%0.12%
なお、上記の表に比較対象として表記されている「Dow Jones Wilshire 5000」は、米国株のベンチマークで、市場で取引される株式のみを対象とした浮動株調整ベースとなっている。また「Dow Jones Wilshire Global Index」は全世界の株式のベンチマーク、「Dow Jones Corporate Bond Index」は債権のベンチマークとなっている。

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