ヘッジファンド業界の第2四半期リターン、プラス2.07％に止まる―米モーニングスター

更新日：2008年07月17日

米ヘッジファンド調査会社モーニングスターは15日、第2四半期（4-6月）のヘッジファンド業界の運用成績と新規資金流入の動向を発表した。それによると、同社の「1000 Hedge Fund Index」で見たヘッジファンド業界の平均リターンはプラス2.07％となった。
また、6月の月間リターンはマイナス0.73％と、これまで好調を維持しきたリターンにもかげりが見られ、年初来のリターンもプラス0.31％と伸び悩む結果となった。同社アナリストのナディア・バン・ダレン（Nadia Van Dalen）氏は、「6月は、リセッション懸念やインフレ加速懸念で株式相場が急落、ボラティリティ（年率）も3月以前の水準に戻った。ヘッジファンドといえども、多くはこうした景気の悪化の影響を免れないでいる」と指摘している。一方、商品先物やオプション取引、為替取引を手がけるヘッジファンドのパフォーマンスをモニターしている同社の「Global Trend Hedge Fund Index」は、最近の商品相場の高騰を反映して、第2四半期のリターンはプラス18％強（6月はプラス3.28％）と堅調となっている。また、マクロ系ヘッジ･ファンド（各国のマクロ分析に基づいた為替や金利・株式に投資して利益を得るファンド）をカバーしている同社の「Global Non-trend Hedge Fund Index」のリターンは、ドル安・ユーロ高のおかげで、6月はプラス0.33％、過去1年間ではプラス12％強となっている。こうした好調なリターンを維持しているヘッジファンド戦略に対しては、投資家からの新規の資金流入が集中しているという。5月末までの1年間（2007年6月－2008年5月）で、投資家はグローバル・トレンド型ファンドに60億ドル、また、グローバル・ノントレンド型ファンドに24億ドルの資金を投資した。一方で、米国株式戦略型ファンドは、77億ドルの資金流出、また、欧州株式戦略型ファンドも69億ドルの資金流出に見舞われた。同社が5段階で格付けしているファンドのうち、4つ星と5つ星にランクされた高格付けのファンドはこの1年間で、100億ドル以上の新規流入が見られた一方で、1つ星と2つ星の低格付けのファンドは約100億ドルの資金流出となった。同社によると、4つ星と5つ星のファンドに資金がシフトし、1つ星と2つ星、3つ星は解約による資金償還が見られたという。

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