RBCのヘッジファンド・インデックス、6月はマイナス0.71％

更新日：2008年07月18日

RBC（Royal Bank of Canada）キャピタルマーケッツは15日、6月の「RBC Hedge 250 Index」のリターンが-0.71％、年初来で-1.86％となったことを発表した。今回発表されたリターンは暫定値であり、確報値は翌月の中旬に発表される。5月の確報値は1.61％だった。
RBCヘッジ250インデックスは、投資可能（インベスタブル）なヘッジファンドのパフォーマンスを測定する指数であり、独自の理論構造に基づいて運用されている。同指数は、RBCが独自にデューデリジェンスを行い選定した250本以上の実在するヘッジファンドから構成されており、ヘッジファンド業界で最も分散性が高く、最も標準的なインベスタブル指数だと説明している。同指数の母集団は現在、5,932本のヘッジファンド（除くファンド・オブ・ヘッジファンズ）から構成されており、運用資産総額は1兆6,310億ドルとなっている。2005年7月1日のスタートから2008年5月末まで、RBCヘッジ250インデックスの年率平均最終リターンは8.06％となっている。同時期、他のインベスタブル・インデックスは平均で4.79％のリターン、ノンインベスタブル・インデックスは平均で10.30％だった（インデックス作成会社のデータによる）。戦略 6月 5月年初来RBC Hedge 250 -0.71％1.61％-1.86％CBアービトラージ -0.42％1.83％-0.85％株式マーケットニュートラル 1.94％1.50％1.04％債券アービトラージ -0.63％0.04％-2.29％株式ロング/ショート-0.61％2.32％-0.32％グローバルマクロ 0.80％1.11％4.29％マネージド・フューチャーズ 1.78％1.58％11.26％クレジット -0.63％-0.05％-4.30％リスク・アービトラージ-2.14％2.38％-5.29％マルチ・ストラテジー -1.70％1.80％-6.58％（資料）RBC Capital Markets

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