全米2位の年金基金カルスターズ、6月までの1年間のリターンがマイナス3.7％
更新日：2008年07月22日
17日付のウォールストリート・ジャーナルによると、全米2位の年金基金カルスターズ（California State Teachers' Retirement System）の今年6月期（2007年7月-2008年6月）のリターンがマイナス3.7％となり、他の年金基金と同様、6年ぶりの低水準となった。
カルスターズ（カルフォルニア教職員退職年金基金：California State Teachers' Retirement System）のリターンが悪化したのは、ポートフォリオのうち、米国株のリターンがマイナス13.4％と大幅に低下したため。そのほか、外国株のリターンもマイナス5.8％となるなど世界的な株式市場の低迷が影響した。
対照的に、不動産とプライベートエクイティ（PE）のリターンはいずれもプラス11.5％となり、債券投資はプラス6.1％と堅調だった。同基金は最近、リターンが急伸している商品市場への投資は行っていない。
ただ、カルスターズのクリストファー・エイルマン（Christopher Ailman）最高投資責任者は、過去3年間の平均リターンはプラス9.7％で、年間予定リターンの8％を上回っているとした。しかし、市場環境が厳しさを増しているため、将来、この予定リターンを達成できるかは難しいとしている。
米国の各年金基金は、今年度決算の集計作業を急いでいるが、概算段階で、多くの年金基金がカルスターズと同様、リターンがマイナスになる見通しだ。メリルリンチ証券の試算によると、各年金基金の今年度の平均リターンはマイナス5.1％となっている。
米国最大の年金基金カルパース（カリフォルニア州職員退職年金基金）の決算発表は早ければ今週中にも行われる見通し。
Dow Jones
17 Jul 2008 06:00 BST
WSJ(7/17) Calstrs Pension Fund Posts 3.7% Yearly Loss
カルスターズ（カルフォルニア教職員退職年金基金：California State Teachers' Retirement System）のリターンが悪化したのは、ポートフォリオのうち、米国株のリターンがマイナス13.4％と大幅に低下したため。そのほか、外国株のリターンもマイナス5.8％となるなど世界的な株式市場の低迷が影響した。
対照的に、不動産とプライベートエクイティ（PE）のリターンはいずれもプラス11.5％となり、債券投資はプラス6.1％と堅調だった。同基金は最近、リターンが急伸している商品市場への投資は行っていない。
ただ、カルスターズのクリストファー・エイルマン（Christopher Ailman）最高投資責任者は、過去3年間の平均リターンはプラス9.7％で、年間予定リターンの8％を上回っているとした。しかし、市場環境が厳しさを増しているため、将来、この予定リターンを達成できるかは難しいとしている。
米国の各年金基金は、今年度決算の集計作業を急いでいるが、概算段階で、多くの年金基金がカルスターズと同様、リターンがマイナスになる見通しだ。メリルリンチ証券の試算によると、各年金基金の今年度の平均リターンはマイナス5.1％となっている。
米国最大の年金基金カルパース（カリフォルニア州職員退職年金基金）の決算発表は早ければ今週中にも行われる見通し。
Dow Jones
17 Jul 2008 06:00 BST
WSJ(7/17) Calstrs Pension Fund Posts 3.7% Yearly Loss
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- 米証券仲介のナイト・キャピタル、第2四半期の純利益21％増―傘下ヘッジファンドは低迷 (07月22日)
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- ヘッジファンドをスケープゴートに仕立てる米金融当局―SECの召還令状と空売り規制 (07月22日)
- 英ヘッジファンドの破綻したSIV資産の競売、予定額の44％の入札に止まる (07月22日)
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- ドバイの運用会社ミレニアム、イスラム法準拠ヘッジファンドのローンチを計画 (07月23日)
- ヘッジファンドへの資金流入、第2四半期は前年同期比79％に止まる―2年半ぶりの低水準 (07月23日)
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- 米ヘッジファンド・フォートレスの住宅ローン証券投資ファンド、大幅な損失を計上 (07月23日)
- 米ヘッジファンドのハービンジャー、英衛星通信会社との買収交渉が決裂 (07月24日)
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- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
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- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
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- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
