米CFTC、原油先物市場の価格操縦容疑でオランダの投資ファンドを摘発
更新日：2008年07月28日
25日付のウォールストリート・ジャーナルによると、米商品先物取引委員会（CFTC）は24日、ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）で、原油やガソリンなどの先物取引で価格操縦を行った疑いで、オランダの投資ファンドを刑事訴追した。
訴追されたのは、グローバル投資ファンドのオプティバ・ホールディング（Optiver Holding）と米子会社2社、同ファンドのバスティアン・ファン・ケンペン（Bastiaan van Kempen）CEO（最高経営責任者）のほか、トレーディング部門責任者のクリストファー・ドーソン（Christopher Dowson）氏ら3人。
訴状によると、同ファンドは、2007年3月の11日間、計19回にわたって、原油とガソリン、暖房油の先物取引で価格操縦を仕掛け、そのうち、計5回で価格操縦に成功し、約100万ドルの利益を不正に得たとされている。
また、価格操縦は、「終値関与」（banging or marking the close）と呼ばれる手口で行われた。これは、引けにかけて、大量の売り・買いの注文を繰り返して相場を上げ下げさせたあと、ポジションを手仕舞うやり方。
CFTCは同ファンドに対する調査結果の詳細を明らかにしておらず、現在、数十件の項目について調査中と述べるにとどまっていることから、まだ、決定的な証拠が得られていない模様だ。
Dow Jones
25 Jul 2008 01:33 BST
WSJ(7/25)UPDATE:Commodities Report:Fund Charged In Oil-Price Case
訴追されたのは、グローバル投資ファンドのオプティバ・ホールディング（Optiver Holding）と米子会社2社、同ファンドのバスティアン・ファン・ケンペン（Bastiaan van Kempen）CEO（最高経営責任者）のほか、トレーディング部門責任者のクリストファー・ドーソン（Christopher Dowson）氏ら3人。
訴状によると、同ファンドは、2007年3月の11日間、計19回にわたって、原油とガソリン、暖房油の先物取引で価格操縦を仕掛け、そのうち、計5回で価格操縦に成功し、約100万ドルの利益を不正に得たとされている。
また、価格操縦は、「終値関与」（banging or marking the close）と呼ばれる手口で行われた。これは、引けにかけて、大量の売り・買いの注文を繰り返して相場を上げ下げさせたあと、ポジションを手仕舞うやり方。
CFTCは同ファンドに対する調査結果の詳細を明らかにしておらず、現在、数十件の項目について調査中と述べるにとどまっていることから、まだ、決定的な証拠が得られていない模様だ。
Dow Jones
25 Jul 2008 01:33 BST
WSJ(7/25)UPDATE:Commodities Report:Fund Charged In Oil-Price Case
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- 米スティール・パートナーズ、日本戦略ファンド幹部に知日派のベテランが就任 (07月18日)
- RBCのヘッジファンド・インデックス、6月はマイナス0.71％ (07月18日)
- 英ヘッジファンドのブルーベイの株価が大幅反発―運用資産の拡大続く (07月18日)
- コモディティ・ブーム終焉か―ヘッジファンド、「買い持ち」から「売り」へシフト (07月18日)
- 米証券仲介のナイト・キャピタル、第2四半期の純利益21％増―傘下ヘッジファンドは低迷 (07月22日)
- 香港のヘッジファンド運用会社SHKフィナンシャル、MENAファンドをローンチ予定 (07月22日)
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- ヘッジファンドをスケープゴートに仕立てる米金融当局―SECの召還令状と空売り規制 (07月22日)
- 英ヘッジファンドの破綻したSIV資産の競売、予定額の44％の入札に止まる (07月22日)
- 米運用会社大手ブラックロック、第2四半期は23％増益―運用資産1.43兆ドルに到達 (07月22日)
- 米鉄鉱石会社の石炭会社買収案、大株主の米ヘッジファンド・ハービンジャーが反対 (07月22日)
- ヘッジファンドの株式取引出来高、07年は投資信託を上回る―米調査会社 (07月23日)
- ドバイの運用会社ミレニアム、イスラム法準拠ヘッジファンドのローンチを計画 (07月23日)
- ヘッジファンドへの資金流入、第2四半期は前年同期比79％に止まる―2年半ぶりの低水準 (07月23日)
- 米不動産ファンド大手マグワイア、ヘッジファンドによる持ち株制度撤廃案を拒否 (07月23日)
- 米アクティビスト・ヘッジファンドのアイカーン氏、米ヤフー経営陣と和解―役員に就任 (07月23日)
- 不安定なマーケットで勝ち進むグローバル・マクロ戦略のヘッジファンド (07月23日)
- 米ヘッジファンド・フォートレスの住宅ローン証券投資ファンド、大幅な損失を計上 (07月23日)
- 米ヘッジファンドのハービンジャー、英衛星通信会社との買収交渉が決裂 (07月24日)
- 米ヘッジファンド業界団体、金融株の空売り規制拡大に反対する意見書を提出 (07月24日)
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- プライベート・エイクティの欧州上場ファンド、各運用会社が流動性を高める対策を実施 (07月24日)
- 英ヘッジファンド大手GLG、債券運用大手ピムコのポートフォリオ・マネージャーを起用 (07月24日)
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- プライベートエクイティやヘッジファンドによる銀行への資本注入相次ぐ (07月30日)
- 対立中の米クリーブランド・クリフと大株主のヘッジファンド・ハービンジャーが会談 (07月30日)
- 欧州のヘッジファンド設立数が減少、資金調達額は2004年以来の低水準 (07月30日)
- 米証券当局、リーマン株を巡る「4つの噂」問題でヘッジファンドなどに召還令状を送付 (07月30日)
- 英ヘッジファンドのドーネイ・ディ、水資源投資のポートフォリオをローンチ (07月30日)
- 米SEC、空売り規制処置の期間と対象を拡大する情勢―ヘッジファンド業界団体が示唆 (07月30日)
- ヘッジファンド業界に広がる警戒感―欧州のファンド設立数減少、運用成績低迷 (07月31日)
- ケイマン籍のヘッジファンド、今年6月末に1万本を超える―ケイマン諸島金融当局が発表 (07月31日)
- 米サウスキャロライナ州退職年金、ヘッジファンド大手のD.E.ショウに投資 (07月31日)
- ファンド投資家のメリットが見えにくいヘッジファンドなど投資会社のIPO (07月31日)
- 破綻したヘッジファンドに絡む投資家訴訟でUBSが勝訴 (07月31日)
- 中国銀行、スイスの中国投資専門ヘッジファンド運用会社の株式30％取得 (07月31日)
- 自殺を装い失踪後逮捕されたヘッジファンド・マネージャーの所持品、裁判所が没収命令 (07月31日)
年月別ヘッジファンド情報
- [PR] <返金保証付！> 「富裕層が探し求めた投資術」 在庫僅少。
- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
